Re: [偷轉] kelly formula
※ 引述《dinob (177)》之銘言：
: 不知道這位大大要表達的是什麼？
: 是要討論理論還是理論和實際之間差距？
: 若慮到市場的價格不連續，如兩顆子彈，
: 如3/19收6830，3/22開6352，跌478，若第一盤沒賣出的話
: 3/23開5908，再跌444
: 不考慮保證金的話，至少也要478+444=922點
: 以上是實際的情況，考慮跳空的情形…
所以要用 Kelly's Formula
就要玩選擇權跟權證....
期貨就不要留倉
: 單純就理論看來，也不能用150點，即使payoff是隨機分配
: 長期下來，也有可能出現連賠8次的情形
: 如此，考慮連續虧損的情形，則至少要有400點
這樣算是不對的....
: 若將payoff改為百分比，則不會有上述情形
: 所以，50點、150點來計算，應該不合適
: 投資講求是的報酬率，應該用百分比來計算才對
: 如果每次輸10%，羸30%，那麼要輸光幾乎是不可能的事
: 另外，在下想請問一下，系統失速風險是什麼啊？
: 我在「賺錢的數學」一書中，有讀過凱利理論
: K=0.5-(1-0.5)/3=0.333
: K值應該指的是下注比例
: 0.5是勝率，3則是羸錢/輸錢的比例
: 所以每次下注是用手中的金額的33%
: 其實我們說的是同一件事，我只是雞蛋裡挑骨頭
: 還是把150點做一口，改回，以33%的資金比例下注
: 輸贏也改回用百分比計算
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sorry
我看太快了
你最後寫的這些是對的 Orz
至於原來那篇....
很多地方都是錯的.. :p
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