Re: 尋找程式交易同好
※ 引述《b89207040 (黃卓盛)》之銘言：
: 那是因為你用現在的結構去做程式
: 或是你用最近的資料去跑參數最佳化
: 當然是時間越近，賺越多
: 你的方法是去過度擬合曲線那當然
寫一個時間越近賺越少
沉浸在過去輝煌的歷史中
有何意義
: : 程式交易大家都會寫
: : 但是考古題考出來的分數都是假的
: 考古題寫的好未必考的好
: 連考古題都寫的差更不用說
你考大學那時班上沒出過"黑馬"嗎?
: : 沒有 ....因為我寫完也沒在用...
: : 作者 跟作者寫出來的程式
: : 那個比較強?
: 我曾經看過真實的例子
: 某位程式交易強者 (有多強呢?靠系統在期貨比賽得名過)
: 但是後來改走主觀交易路線
: 現在處於負債狀態
所以問題只有一個: "現在操多大部位"
賺不賺錢也不用問了
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