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討論串[請益] 買vix的人是不是不知道鈍化風險
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樂觀會鈍化. 恐慌也會鈍化. vix是追蹤波動係數. 前幾天道瓊崩2999. 幾乎已經是vix的利多出盡了. 除非有更大的利空. 戰爭？銀行倒閉？. 不然幾乎很難比崩2999還大了. 上禮拜五跌快一千. vix也是跌. 如果接下來是緩跌或平盤. vix也是死……. 買vix的人要保佑了. 外資都在賣
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VIX雖然被說是恐慌指數. 但實際上是SP500的波動率指數. 會叫作恐慌指數只是因為通常波動大的時候都是恐慌的時候. 以下是維基的介紹. VIX指數用年化百分比表示，並且大致反映出標準普爾500指數在未來30天的期望走向。例如，假設VIX指數為15，表示未來30天預期的年化波動率為15%，因此可以
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樂觀鈍化 恐慌鈍化 我是沒聽過拉. 但是波動度會有叢聚效應(volatility clustering). 這是有學者研究過的. 用感覺交易很危險歐，VIX指數在1987年的時候，數值是150. 大大您提醒大家賣出持股當然是沒問題. 但比較怕如果有人因為覺得一定會跌的立論而去放空，那就麻煩了. 最後
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剛好小弟對ViX也小有心得跟研究. 首先VIX就是一種對選擇權(OP)權利金的一種年化報酬率. 報酬率又可以解釋為利率的概念. 在我研究時VIX是以價平三檔作為平均 而如今是以價外計算. 不管如何 都是衍生性金融商品的繁雜計算 無所謂. 由於我手邊的選擇權時間價值的曲線 是週五夜盤的統計. 所以不是
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