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討論串[請益] 對程式交易持反對派的人論點是什麼
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找到一種方式. 回測二十年. 設定停損停利點. 考量手續費和滑價後. 發現期望值是正的. 而且獲利是穩定的 分散均勻. 不會過度集中在少數點. 這不就是一個好的交易方式嗎. 但這樣還是有一堆人說程式交易是假的. 很好奇那樣人的論點是什麼. 整段歷史回測的交易紀錄都攤開來看了. 如果你真的這樣下 不就
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怎麼就真的這樣下 掛市價單吃 還是怎樣. 你要怎麼保證你真的可以拿到這個價錢. 如果你的策略很簡單 可能別人有一樣的策略 比你快下市價單之類的. 流動性好 交易量大也就算了. 一個量超小的根本GG. 當然 如果考題只考一次 你就考超高分 好棒棒. 的確是蠻有機會上台大的. 但是如果考題第一次你只考1
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程式交易就學理上最大的問題是stationarity, 若要用統計或計量去推估事件，必須滿足stationarity 的假設。舉例來說，大學聯考的內容與考生基本上相對固定的，除非考試內容突然變成考相撲，或是突然全面開放中生參加考試，否則，在內容固定參與者也固定下，統計的推估相對準確度高。但預測股價就
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孩子. 程式交易的確是假的 看到你的論點的確為你擔心. 我來說說我朋友的故事. 2011年 我朋友就跟你說的一樣 找到一種方法. 也回測20年 可以賺很大. 的確實行以後也一直賺到2015年. 問題是根據那程式交易2015年到2016年就賠光前面賺的. 所以你不要在幻想了. 真正有在程式交易是一直在
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很好奇失敗的原因. 我推測一開始你朋友認為應該是找到聖杯了. 基於特定邏輯回測成功，又繼續賺5年. 以我來說可能會認為這是市場的群眾行為. 不易因為大改變而突然完全失效. 或許偶爾適度調整參數而已. -------. 當然，你會知道整件事情也是因為朋友告訴你的. 也許一開始是因為興奮，或是周邊反對.
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