[請益] 元大美債正2每年扣血多少？

看板Stock作者 (Death Star)時間2月前 (2024/02/17 16:22), 2月前編輯推噓17(19推 2噓 35→)
留言56則, 20人參與, 2月前最新討論串1/1
有些網友說美債正2扣血10%，也有說扣血5、6%的不等，可是我看了公開說明書有寫經理費0 .75%/年，保管費0.21%/年，是每年喔不是每月，除上述2項費用還有一些夯不啷噹費用好像 比較無關扣血，以上請教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.49.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708158171.A.9A4.html
推
02/17 16:25, 2月前 , 1F
你賭博有在意過東錢？笑死
02/17 16:25, 1F
推
02/17 16:26, 2月前 , 2F
它是操作期貨，不是現貨，期貨在換合約時候，會有一
02/17 16:26, 2F
→
02/17 16:26, 2月前 , 3F
些價差磨損，這方面不好算
02/17 16:26, 3F
推
02/17 16:27, 2月前 , 4F
正二是當日震幅兩倍扣血不是固定的
02/17 16:27, 4F
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02/17 16:27, 2月前 , 5F
不過上次破底那次一個月少說也吃個5%
02/17 16:27, 5F
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02/17 16:27, 2月前 , 6F
買原型放著跟他拗，再升我再買
02/17 16:27, 6F
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02/17 16:27, 2月前 , 7F
接近2倍
02/17 16:27, 7F
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02/17 16:28, 2月前 , 8F
美國的期貨很有效率，正價差（含未收配息）就是現金
02/17 16:28, 8F
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02/17 16:28, 2月前 , 9F
利率，美國利率5%正二就吃10%價差，再扣回現金部位
02/17 16:28, 9F
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02/17 16:28, 2月前 , 10F
長期直接買債券，正2跟TMF之類的比較像賭博，不建議
02/17 16:28, 10F
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02/17 16:28, 2月前 , 11F
長期持有
02/17 16:28, 11F
→
02/17 16:29, 2月前 , 12F
的利息（實際看台幣美元比例)大概也是7%-8%的成本
02/17 16:29, 12F
雖然看不懂還是謝謝
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02/17 16:29, 2月前 , 13F
尤其是開獎前可以...
02/17 16:29, 13F
推
02/17 16:29, 2月前 , 14F
不好算 融資正1利息 都比正2扣血少
02/17 16:29, 14F
推
02/17 16:30, 2月前 , 15F
真的你去借錢買兩倍的正一都划算
02/17 16:30, 15F
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:32:26
推
02/17 16:32, 2月前 , 16F
要拚美債正2,等第二季末看看情況再說,現在凹太早
02/17 16:32, 16F
推
02/17 16:34, 2月前 , 17F
質押買正ㄧ蘇胡 再升在押再買
02/17 16:34, 17F
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:37:57
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02/17 16:43, 2月前 , 18F
不懂的話代表你不懂期貨，不懂期貨就真的別買正二
02/17 16:43, 18F
噓
02/17 16:52, 2月前 , 19F
金龍借你錢才2% 你不借去玩正二幹嘛……
02/17 16:52, 19F
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02/17 16:54, 2月前 , 20F
借台幣買美債 就台央獨有的大禮包。加上台央又會壓
02/17 16:54, 20F
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02/17 16:55, 2月前 , 21F
匯率 幫你控制風險
02/17 16:55, 21F
推
02/17 16:56, 2月前 , 22F
期貨價格=現貨價格-債券收入（長債殖利率+持有成本
02/17 16:56, 22F
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02/17 16:56, 2月前 , 23F
（短期利率）
02/17 16:56, 23F
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02/17 16:58, 2月前 , 24F
當倒掛的時候短期利率高於長期利率，期貨就會扣血
02/17 16:58, 24F
元大美債正2買進成本9.7元50張虧5萬了
推
02/17 17:03, 2月前 , 25F
不固定，只要頻繁漲跌，扣血會越變越大
02/17 17:03, 25F
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:19:02
推
02/17 17:22, 2月前 , 26F
扣好多喔 我朋友買正三 不就扣更多？
02/17 17:22, 26F
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:23:57
推
02/17 17:31, 2月前 , 27F
跟正一還原股價比 心裡就有底了啊
02/17 17:31, 27F
推
02/17 17:34, 2月前 , 28F
基本上就22樓講的那樣，所以並不是用轉倉正逆價差
02/17 17:34, 28F
→
02/17 17:34, 2月前 , 29F
來看成本，因為根本就不同支債券價差根本沒意義。
02/17 17:34, 29F
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02/17 17:34, 2月前 , 30F
反而歷史上大部份時間反而應該是你所謂的「補血」
02/17 17:34, 30F
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02/17 17:34, 2月前 , 31F
，只是這兩年倒掛所以才會扣血
02/17 17:34, 31F
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02/17 17:35, 2月前 , 32F
難得第一次看到有人搞懂XD
02/17 17:35, 32F
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02/17 17:37, 2月前 , 33F
這問題問到爛，明明CME網站就有說明書了
02/17 17:37, 33F
推
02/17 17:40, 2月前 , 34F
所以利率固定沒倒掛時，買正2也會自己補血？
02/17 17:40, 34F
→
02/17 17:43, 2月前 , 35F
那當然，金融機構就是這樣賺的啊，不然為什麼倒掛
02/17 17:43, 35F
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02/17 17:43, 2月前 , 36F
的時候大家這麼痛苦
02/17 17:43, 36F
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02/17 17:45, 2月前 , 37F
滿好奇那些扯正價差逆價差的網紅到底知不知道自己
02/17 17:45, 37F
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02/17 17:45, 2月前 , 38F
在講什麼
02/17 17:45, 38F
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02/17 17:47, 2月前 , 39F
你要問的是波動率損耗的話就是不一定
02/17 17:47, 39F
推
02/17 17:51, 2月前 , 40F
期貨理論價格的基礎就是買賣方依據無風險利率做套利
02/17 17:51, 40F
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02/17 17:51, 2月前 , 41F
交易，所以短率高自然遠期就會貴
02/17 17:51, 41F
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02/17 17:52, 2月前 , 42F
這不是降低保證金槓桿能解決的問題，因為保證金是繳
02/17 17:52, 42F
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02/17 17:52, 2月前 , 43F
到cleaning firms 手上，跟期貨賣家沒有關係
02/17 17:52, 43F
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02/17 17:54, 2月前 , 44F
相對來說你買債券現貨就是只損失機會成本，沒有借貸
02/17 17:54, 44F
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02/17 17:54, 2月前 , 45F
成本。
02/17 17:54, 45F
推
02/17 18:08, 2月前 , 46F
感謝 S大 想再請問一下 那這樣以目前現金利率與長
02/17 18:08, 46F
→
02/17 18:08, 2月前 , 47F
期殖利率的差距兩倍就是這支的扣血囉？
02/17 18:08, 47F
推
02/17 18:15, 2月前 , 48F
理論上是這樣算，但是正二有做repo，而且還有其他磨
02/17 18:15, 48F
→
02/17 18:15, 2月前 , 49F
損，實際上不是直接對應的關係，可以當作一個預期
02/17 18:15, 49F
推
02/17 18:51, 2月前 , 50F
拉歷年歷史紀錄與正1比不就知道了
02/17 18:51, 50F
推
02/17 19:05, 2月前 , 51F
幸好有哆啦王分析過美債正二 這東西根本不能套著配
02/17 19:05, 51F
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02/17 19:05, 2月前 , 52F
早給停損烙跑了
02/17 19:05, 52F
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 19:49:28
噓
02/17 21:28, 2月前 , 53F
上面一篇廢文，現在又一篇？
02/17 21:28, 53F
推
02/17 23:53, 2月前 , 54F
我自己看從2022/10/03債券價格97，到2023/12/01債
02/17 23:53, 54F
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02/17 23:53, 2月前 , 55F
券價格一樣97，但美債20年正2少了28%，有夠可怕的
02/17 23:53, 55F
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02/17 23:53, 2月前 , 56F
耗損
02/17 23:53, 56F
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