Re: [標的] 台指大盤機器學習線仙空

看板Stock作者sky22485816 (玻利維亞)時間7月前 (2023/09/22 17:21)推噓7(7推 0噓 8→)

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Hi 各位版友好最近這兩天有一支自動化的策略出了Bug 我的時間都拿來研究Bug比較多所以今天才想到要把BI的策略拿出來跑一下這是最近BI的預測結果 https://imgur.com/oxmwVof

在9/20日盤收盤有達到我的放空條件可惜沒有多空一口上次發文時本來我有打算損益達到+1EV先了結了結以後如果這個策略沒有新訊號就憑感覺逢高空一口，我自己找點位空的話應該會在09/18收盤後就空 https://imgur.com/VAhxw46

第一個圈大概是我發文的那天黑線大概是1EV的位置(反正就是沒觸發) 第二個圈是9/21夜盤的位置給大家參考股版發大財 ※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言： : 1. 標的：台指近月 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文： : 這個策略實單玩了五次，目前全是多單 : 分別為+500,+1500,+350,+250,-150 : 大家玩一把的時候還是得注意風險 : 方法: : 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 : 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 : 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 : 然後設定閾值來參與交易 : 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 : https://imgur.com/SmE27KA

: 目前預測的EV達到我當初設定放空的閾值 : EV是負值代表統計上一個月後的指數大概率是比今天低的 : 這是過去500個交易日內相似今日技術指標的績效統計 : https://imgur.com/wGe5sva

: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 9/7日盤收盤價以上放空 : 10/5日盤收盤出場 : 已放空台10期在16579 : 趕著下班吃飯明天再補圖 : 補充: : 下班前我沒仔細看數據，仔細一看統計上的勝率是54%(1-0.46) : 代表過去相似的65個鄰居大概賺賠比例接近一半一半 : 這個勝率有點低 : 另外我模型之前設計是每半年調整一次的 : 上次調整是3/22，下次調整時間9/22也接近了 : 我自己就玩一口小台輸了就輸了 : 如果對輸贏比較在意的朋友就別下場了目前統計上勝率不高) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695374464.A.7FB.html

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aika5512308

09/22 17:26, 7月前 , 1^F

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OOpttcc

09/22 17:30, 7月前 , 2^F

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09/22 17:31, 7月前 , 3^F

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