[標的] 那斯達克100指

看板Stock作者 (藍寶)時間2年前 (2023/07/14 17:48), 編輯推噓8(9推 1噓 13→)
留言23則, 17人參與, 2年前最新討論串1/1
1. 標的： 那斯達克100指 2. 分類：討論 3. 分析/正文： 小弟已連續轉倉持有那斯達克100指期貨超過1年最近全部清出 主要是這一年來轉倉的近遠月價差一直是正價差 例如現在9月和12月的價差就高達+188~193 有愈轉倉愈虧的感覺 想詢問為何那斯達克100指會處於這樣的高的正價差? 如果我放空期貨再買入等價的現貨ETF QQQ 換算現在1口期貨總價值大約在78萬 3個月的價差算180點 = 9000的利差 1年 = 3.6萬 換算利率 = 3.6/78 = 4.6% 是不是有其他我沒有看到的風險啊? 4. 進退場機制：無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.146.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689328131.A.227.html
噓
07/14 17:50, 2年前 , 1F
無風險
07/14 17:50, 1F
推
07/14 17:53, 2年前 , 2F
4 股市即將崩盤 泥真強
07/14 17:53, 2F
→
07/14 17:54, 2年前 , 3F
這樣就對鎖沒輸贏
07/14 17:54, 3F
推
07/14 17:59, 2年前 , 4F
你這樣忙輸現在的無風險利率耶
07/14 17:59, 4F
推
07/14 18:11, 2年前 , 5F
穩
07/14 18:11, 5F
→
07/14 18:48, 2年前 , 6F
買納指正二，然後採用50/50再平衡策略
07/14 18:48, 6F
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07/14 18:49, 2年前 , 7F
00662被借走40張，還是看空？
07/14 18:49, 7F
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07/14 18:51, 2年前 , 8F
正價差轉倉真的很痛== 台指期友善多了
07/14 18:51, 8F
推
07/14 19:10, 2年前 , 9F
就吃你豆腐阿，反觀台股逆價差也沒人要買
07/14 19:10, 9F
推
07/14 19:20, 2年前 , 10F
納斯達克正2不知道有沒有這個情形
07/14 19:20, 10F
→
07/14 19:21, 2年前 , 11F
美元利率就5%，你用少少資金作多自然要承擔資金成本
07/14 19:21, 11F
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07/14 19:23, 2年前 , 12F
然後你那個套利根本沒意義啊，你美元放定存賺更多
07/14 19:23, 12F
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07/14 19:23, 2年前 , 13F
現在類現金的短債ETF利率是5%以上。
07/14 19:23, 13F
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07/14 19:26, 2年前 , 14F
然後槓桿ETF就是用期貨，正2就是兩倍成本10%
07/14 19:26, 14F
推
07/14 19:41, 2年前 , 15F
這正價差真的差超多
07/14 19:41, 15F
→
07/14 20:27, 2年前 , 16F
這樣加現貨股利大概5.3%左右
07/14 20:27, 16F
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07/14 20:27, 2年前 , 17F
這就是賺無風險的carry cost
07/14 20:27, 17F
推
07/14 20:36, 2年前 , 18F
如果加上交易手續費，還剩多少？
07/14 20:36, 18F
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07/14 20:41, 2年前 , 19F
1口 交易稅+手續費 (買+賣) 70元台幣
07/14 20:41, 19F
推
07/14 22:47, 2年前 , 20F
因為美元利率5%+nasdaq 100殖利率低呀
07/14 22:47, 20F
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07/14 23:54, 2年前 , 21F
股利已經算在成本裡了。並不會比現金多賺
07/14 23:54, 21F
推
07/15 03:18, 2年前 , 22F
4.6%有夠爛 直接去買債比你賺得更穩
07/15 03:18, 22F
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07/15 10:15, 2年前 , 23F
會比現金高一點，樓樓上可以去研究一下怎麼算
07/15 10:15, 23F
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