[請益] 計算 可修正策略 的期望值

看板Stock作者 (little_dd屬於言論自由況)時間1年前 (2023/03/22 14:01), 編輯推噓8(10推 2噓 20→)
留言32則, 17人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其 1.勝率 2.賺賠比 3.期望值 （如100%穩贏） 問題在於大多數人在虧損時期 常會修正策略 （發現勝率只有50%） 如此再透過回測得到修正後策略的 1.勝率 2.賺賠比 3.期望值 （新策略又修到100%穩贏） 以上修正未來可能會發生無數次 每次都只以新策略去推測盈虧 可能會過度樂觀 有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.10.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679464894.A.B47.html
噓
03/22 14:03, 1年前 , 1F
笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才
03/22 14:03, 1F
推
03/22 14:05, 1年前 , 2F
做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前
03/22 14:05, 2F
→
03/22 14:05, 1年前 , 3F
先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法
03/22 14:05, 3F
→
03/22 14:07, 1年前 , 4F
你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時
03/22 14:07, 4F
→
03/22 14:07, 1年前 , 5F
間區段做訓練然後feed forward
03/22 14:07, 5F
→
03/22 14:08, 1年前 , 6F
Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度
03/22 14:08, 6F
→
03/22 14:08, 1年前 , 7F
的Drawdown
03/22 14:08, 7F
推
03/22 14:10, 1年前 , 8F
市況如果變化的話不就被扒來扒去
03/22 14:10, 8F
推
03/22 14:11, 1年前 , 9F
券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣
03/22 14:11, 9F
→
03/22 14:12, 1年前 , 10F
哥燈、阿甘
03/22 14:12, 10F
推
03/22 14:13, 1年前 , 11F
overfitting
03/22 14:13, 11F
→
03/22 14:13, 1年前 , 12F
高頻交易表示：
03/22 14:13, 12F
推
03/22 14:18, 1年前 , 13F
用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿
03/22 14:18, 13F
推
03/22 14:19, 1年前 , 14F
03/22 14:19, 14F
推
03/22 14:26, 1年前 , 15F
當你在修正的那個時刻 就已經對過去計算的期望值進
03/22 14:26, 15F
→
03/22 14:26, 1年前 , 16F
行修正了 這變成導為果了
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03/22 14:27, 1年前 , 17F
計算這些東西都只是參考 風控比這個重要多了
03/22 14:27, 17F
推
03/22 14:59, 1年前 , 18F
改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡
03/22 14:59, 18F
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03/22 15:28, 1年前 , 19F
沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾
03/22 15:28, 19F
推
03/22 16:08, 1年前 , 20F
我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念
03/22 16:08, 20F
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03/22 16:08, 1年前 , 21F
套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!
03/22 16:08, 21F
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03/22 16:13, 1年前 , 22F
不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬
03/22 16:13, 22F
推
03/22 17:13, 1年前 , 23F
我覺得原po這問題很好啊 股版幾乎都在做價差 但沒幾
03/22 17:13, 23F
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03/22 17:13, 1年前 , 24F
篇是在討論如何建立跟修改策略
03/22 17:13, 24F
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03/22 17:14, 1年前 , 25F
你首要判斷的是 這個虧損是否為策略必然的虧損期
03/22 17:14, 25F
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03/22 17:16, 1年前 , 26F
然後區分該賺錢的盤跟必然虧損的盤後 你再去檢視要
03/22 17:16, 26F
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03/22 17:16, 1年前 , 27F
如何修正策略
03/22 17:16, 27F
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03/22 17:19, 1年前 , 28F
而不是在虧損期就去進行修正
03/22 17:19, 28F
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03/22 17:23, 1年前 , 29F
如果一直修正 且未來也沒獲利 就代表你的訊號只適
03/22 17:23, 29F
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03/22 17:23, 1年前 , 30F
用於一段時期 回測的樣本不夠多
03/22 17:23, 30F
噓
03/22 17:35, 1年前 , 31F
這能吃嗎
03/22 17:35, 31F
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03/22 17:36, 1年前 , 32F
這樣搞0分
03/22 17:36, 32F
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