Re: [新聞] 三商壽法說 投資反1未實現損失62.7億元、擬私募現增

看板Stock作者 (tqsmm)時間1年前 (2022/05/27 20:08), 1年前編輯推噓5(5推 0噓 12→)
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用遠月期貨(無槓桿)和50反來比較一下 日期我隨便取兩個近期比較長的上漲段和下跌段 上漲段 9月期貨2021.01.04收盤價在14153 2021.07.15收盤價在17701 用遠月放空的話是(14153-17701)/14153=-25.06% 12月期貨2021.01.04收盤價在14028 2021.07.15收盤價在17568 用遠月放空的話是(14028-17568)/14028=-25.23% 50反 2021.01.04收盤價在6.89 2021.07.15收盤價在5.41 (5.41-6.89)/6.89=-21.48% 下跌段 9月期貨2022.01.05收盤價在17858 2022.05.27收盤價在15596 用遠月放空的話是(17858-15596)/17858=12.66% 12月期貨2022.01.05收盤價在17768 2022.05.27收盤價在15551 用遠月放空的話是(17768-15551)/17768=12.47% 50反 2022.01.05收盤價在5.06 2022.05.27收盤價在5.59 (5.59-5.06)/5.06=10.47% 這兩個case上漲段遠期虧比50反多,下跌段遠期賺比50反多 有錯煩請指正,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.31.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653653315.A.8E8.html ※ 編輯: ellcon (114.43.31.160 臺灣), 05/27/2022 20:30:31
推
05/27 20:31, 1年前 , 1F
第一季賠30億，帳上50反一保守算150億好了，也要50
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05/27 20:31, 1年前 , 2F
00口大台，別說遠月，近月滑價就不知道多少了，以
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大部位來說，還是淨值申購0050划算
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*0050反一
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推
05/27 22:27, 1年前 , 5F
先查查法規，保險業者能不能買期貨，再算看看他們
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05/27 22:27, 1年前 , 6F
能用的工具中，哪種工具有效率吧
05/27 22:27, 6F
推
05/28 07:11, 1年前 , 7F
保險法有規定基於避險目的是可以從事衍生商品交易
05/28 07:11, 7F
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05/28 07:14, 1年前 , 8F
50反是追求單日報酬相反 拉長看基本就是這樣
05/28 07:14, 8F
推
05/28 07:21, 1年前 , 9F
50反就是用期貨去複製 對專業投資機構直接期貨操作
05/28 07:21, 9F
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05/28 07:21, 1年前 , 10F
還是比較有效率的
05/28 07:21, 10F
推
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部位已經超過避險，無法使用期貨，只能用反一，雖
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然反一本質上還是期貨選擇權，但這也是法規的缺陷
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，就像是投信單一個股持股有上限，但台積電佔權值3
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0%，不足部分有些經理人用0050來補，你也可以說直
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接買台積電到30%最有效率，但法規上不允許，只能使
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用其他商品來補，所以也變得很弔詭，經理人幫客戶
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05/28 07:34, 1年前 , 17F
買0050。
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