[心得] 以技術分析做程式交易操作(錯誤報告)

看板Stock作者 (在風雨飄搖的年代裡)時間3年前 (2021/04/04 17:37), 3年前編輯推噓7(7推 0噓 19→)
留言26則, 8人參與, 3年前最新討論串1/1
前兩篇的連結 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613288438.A.178.html 這篇不是接續寫心得的Part.3 會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式 以及第二篇用來作範例的選股操作模型裡面的算式有問題 囧 而且這個錯誤在非常基礎計算的地方所以很要命 修正後回測的績效直接整個弱掉XD (所以第二篇那個表就沒有價值了請不要參考) 花了一些時間重新改了一個版本 https://reurl.cc/3Np3dO 不過與原本有問題的版本相比，回測績效有點落差就是@@ 另外既然這篇都打出來認錯了 就順便寫一下開發中曾經犯過的錯誤 第一個先說這個模型發生的錯誤 是在計算股價短線高低點的時候 我判斷當日低點為近期低點的方式是往前往後一定天數(eq.20天) 如果這段時間沒有比他更低的價位他那天低點就是短線低點 但是我漏掉要把日期最後一天設定為檢索的當日 也就是他會直接跟是否要進場那天的未來20天做比較 等於提前知道未來20天內會不會創新低 在這個錯誤的前提上，所有做的條件篩選跟參數調整都做白工了orz 還有一種犯過幾次的錯誤一樣也是看到未來資料: 我的操作模型在寫觸發出場條件有分成當日盤中/尾盤出場與隔日開盤出場 因為有當日與隔日兩種，所以不小心弄錯就會 從原本「如果今天跌破oo價位，則隔日開盤出場」 變成了「如果今天跌破oo價位，則今日開盤出場」 偷看劇本了所以績效大躍進XDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.62.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617529021.A.0FC.html
推
04/04 17:39, 3年前 , 1F
其實我最近看了一些策略回測，不加交易成本下去看績
04/04 17:39, 1F
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04/04 17:39, 3年前 , 2F
效很好，加了交易成本之後根本雞笑…還沒另外算上滑
04/04 17:39, 2F
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04/04 17:39, 3年前 , 3F
價的機會成本就不忍看囉
04/04 17:39, 3F
推
04/04 17:46, 3年前 , 4F
程式交易我遇到的問題，反而是在釣倒大魚之前就把魚
04/04 17:46, 4F
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04/04 17:46, 3年前 , 5F
餌也灑光了…
04/04 17:46, 5F
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04/04 17:57, 3年前 , 6F
我有點起來試試看 第一個想法是選入條件有點寬鬆
04/04 17:57, 6F
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04/04 17:59, 3年前 , 7F
我個人感覺是挑出來的個股 多數都不是技術分析使用
04/04 17:59, 7F
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04/04 17:59, 3年前 , 8F
者在當下看到會產生有想進場的企圖
04/04 17:59, 8F
推
04/04 18:13, 3年前 , 9F
樓上g大想說的是不是：一般策略分析者是先挑選了自
04/04 18:13, 9F
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04/04 18:13, 3年前 , 10F
己有信心的個股再用技術分析去評估是否/何時進出，
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04/04 18:13, 3年前 , 11F
而版主的方法則是"我全都要"，符合該技術線圖的個
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04/04 18:13, 3年前 , 12F
股一律買進
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04/04 18:15, 3年前 , 13F
我對於原PO的嘗試滿有興趣的~所以我想幫他測試一下
04/04 18:15, 13F
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04/04 18:17, 3年前 , 14F
我的想法是 這種篩選的盲點跟範圍太多
04/04 18:17, 14F
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04/04 18:17, 3年前 , 15F
如果能再做一個對照組別 挑出已經大漲過的個股
04/04 18:17, 15F
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04/04 18:18, 3年前 , 16F
回頭去篩選出當時出現的共同訊號
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04/04 18:19, 3年前 , 17F
一定會有至少一個兩個關鍵一點條件 可以精進範圍
04/04 18:19, 17F
條件寬鬆是故意的，因為如果不夠寬鬆的話樣本會不夠多 我這個系統的很重要的概念就是 「在足夠大量的樣本之下，長期下來期望值為正」 「如果期望值為正，那就要儘可能買好買滿把資金用掉」 樣本太少會造成有閒置資金的時間過多的問題 為了對應篩選條件過寬鬆，我才會有加上那個分數系統 也就是這些滿足最基本篩選條件之下被挑出來的個股 對每個參數再做回測給量化的分數 或者有找到技術結構跟回測績較有相關性也加入給分 把這些獨立項分數最後再做一次總加權，就得到那個評分 所以分數越高理論上獲利的期望值也就越高 要買的時候也是從分數高的開始買這樣 然這樣又會有分數高的挑出來的時候 所有購買額度已經被分數低的用掉的情況 在跑資金模擬回測的時候我就沒特別找方法去處理 但是手動模擬的時候，提供了手動換股的操作方式
推
04/04 18:23, 3年前 , 18F
好心人，推
04/04 18:23, 18F
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04/04 18:25, 3年前 , 19F
看原PO有沒有興趣 站內信一下
04/04 18:25, 19F
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 18:36:39
推
04/04 18:42, 3年前 , 20F
推
04/04 18:42, 20F
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 19:03:25
推
04/04 19:45, 3年前 , 21F
不用收盤啦 1:25分的盤價就大勢底定了 當天出入就
04/04 19:45, 21F
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04/04 19:45, 3年前 , 22F
好
04/04 19:45, 22F
推
04/04 19:54, 3年前 , 23F
喔喔來了之前有關注
04/04 19:54, 23F
再補充一下 因為修正過後的回測績效不算很好(至少變得比我手上其他模型差了) 所以我現在實戰也沒有使用這個模型，而是用其他的模型了 但是因為前面給了有問題的程式 還是想要對這邊負責所以給了這個模型修正後的版本 ※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 20:09:27
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04/04 21:25, 3年前 , 24F
看不太懂你的策略跟進出。所以你是單純做突破多嗎
04/04 21:25, 24F
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04/04 21:25, 3年前 , 25F
單純做追高殺低的突破策略在成交量比較小的個股
04/04 21:25, 25F
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04/04 21:28, 3年前 , 26F
應該還是可以，不過你的出場點滿怪的...
04/04 21:28, 26F
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