Re: [請益] 請教VIX指數的問題

看板Stock作者Ivanov (Visca Catalunya)時間5年前 (2020/03/06 09:27)推噓4(4推 0噓 13→)

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簡單回一下 ※ 引述《centaurjr (魔術師)》之銘言： : 最近看VIX有點看不懂,想請問各位美股高手幾個問題, : 1.照理來說VIX是單純的波動指數, : 上下震幅越大指數越高, : 但看一般都是說這跟美股的漲跌是相對的, : 又稱恐慌指數,美股大跌VIX才會漲, : 請問哪個說法是正確的, : 還是都是因素之一 : EX 美股大跌 VIX大漲 : 美股大漲 VIX持平(波動和漲幅抵銷) 我的理解是這樣：證券指數永遠往上走，但是中間一定會有往下的時刻從正到負的波動衝擊永遠較大 : 2.如果是單純波動,美股假如一直每天這樣上下1000點原地踏步, : VIX應該是會慢慢收斂變低?還是持平 https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX?p=^VIX 你看一下最近五天，是慢慢往下走你可以看二月最後一個禮拜，不斷噴 : 3.如果美股是每天緩跌,VIX也會跟多頭之前一樣跌到底嗎? : 4.大家都知道富邦vix追蹤spvxsp,請問vix 和 spvxsp連動的關係是? : EX vix一直維持在40, : spvxsp應該 a.大漲 b.持平 c.小跌(含轉倉扣血) 你要記得，VIX只是一個計算基準，是一個指數，同樣SPVXSP也是他們都有自己的計算標準，SPVXSP的計算基準在這裡 https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap VIX昨天跳24%左右，SPVXSP跳13%，有些追蹤短期波動的商品比13%高，不過大概都介再13-24%中間簡單來說：自己跳下去交易VIX直接相關商品，最省成本追SPVXSP已經被虛擬/組合過一次 (This results in a constant one-month rolling long position in first and second month VIX futures contracts.) 那依照SPVXSP再追一次的商品呢？嗯，成本蠻高的但是這些應該會有不同的部位去組出來，變成龜苓膏的速度會慢一點就像如果單壓3月VIX Option，押錯可能就直接龜苓膏這樣但是買富邦VIX，就是一直rollon，一直慢慢扣血....... 以上粗淺的理解，可能跟現實有些出入，在煩請高手補充 -- http://losimprevisibles.blogspot.com http://www.facebook.com/ThoseUnpredictable 在歐洲看著錢跟數字滾來滾去有甚麼是說得準的呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 145.136.52.216 (荷蘭) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583458055.A.2BF.html

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jiunjie61

03/06 09:37, 5年前 , 1^F

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aegis43210

03/06 09:40, 5年前 , 2^F

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centaurjr

03/06 09:40, 5年前 , 3^F

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