[心得] 期貨ETF未平倉比例
2/7收盤後
台指期2月契約未平倉量 76980口
加計小台後未平倉量為 83575口
00631L 元大台灣50正2 613口
00632R 元大台灣50反1 -20700口
00663L 國泰台灣加權正2 90口
00664R 國泰台灣加權反1 -957口
00675L 富邦台灣加權正2 96口
00676R 富邦台灣加權反1 -402口
上述ETF加總為 22858口,除以 83575口,比例是27.35%
A50期貨2月契約未平倉量 667783口
00637L 元大滬深300正2 104700口
00638R 元大滬深300反1 -2690口
00655L 國泰中國A50正2 29084口
00656R 國泰中國A50反1 -1098口
00633L 富邦上證正2 66211口
00634R 富邦上證反1 -2556口
上述ETF加總為 206339口,除以 667783口,比例是30.89%
這些比例算出來後,讓我嚇了一跳,真是有夠高的
這些期貨ETF每天收盤前會調整,有心人士就有辦法坑殺ETF
舉例來說,若2/10台股收盤下跌1%
元大台灣50正2需要賣出 7口(613→606)
元大台灣50反1需要賣出 207口(-20700→-20907)
6檔ETF收盤賣壓是228口
若2/10新加坡A50期貨下跌3%
元大滬深300正2需要賣出 3141口(104700→101559)
元大滬深300反1需要賣出 80口(-2690→-2770)
6檔ETF收盤賣壓是6190口,除以667783,比例是0.0092%
據說實務上的調整是收盤前一小時就開始慢慢調,不會在最後一分鐘灌
但是長期日積月累下,期貨ETF扣血很嚴重,尤其是商品期貨
3月輕原油 430469口
元大原油正2 36953口,比例8.5%
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因為可以預估潛在的買賣盤,就跟殺當沖是一樣的道理。
另外槓桿不論1、2、3倍,調整的口數都是一樣的。
※ 編輯: j2708180 (36.237.110.69 臺灣), 02/09/2020 18:03:10
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