[其他] 勞工退休基金運用情形-12月按月公布事項(年累積)
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基本上現金與債券約佔45%,證券約佔40%,股票部分除了近兩
期表現離群,但因為不知道指定策略,所以也不適合以絕對數
字論之。
勞工退休基金運用情形
ref: https://www.blf.gov.tw/8812/8945/8948/8955/8957/
基金運用情形按月公布事項12月按月公布事項
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一、勞工退休基金整體績效
(一)本年度迄今(108年12月)績效
收益率 Sharpe ratio
新制基金 11.45% 0.97
舊制基金 13.47% 0.96
(二)資產配置
新制基金
項目 比例(%) 收益率(%)
轉存金融機構 20.53
短期票券 1.56
公債、公司債、金融債券及特別股 8.60
股票及受益憑證投資(含期貨) 3.93 24.05
國外投資固定收益 5.84
國外投資權益證券 1.52
國外投資另類投資 1.39
國內委託經營 13.72 註1
國外委託經營固定收益 10.89 註2
國外委託經營權益證券 22.02 註2
國外委託經營另類投資 10.00 註2
註1
各次委託經營有不同的跟隨指標,因此不同組別不能互比,年
度累積報酬較低者約3.7%較高者可達 32%,其中國泰表現偏低
。
註2
各次委託經營有不同的跟隨指標,因此不同組別不能互比,年
度累積報酬債券約 5~10%,證券約10~35%,其中全球新興市場
動態多元因子指數增值股票型,不知是什麼策略,投資報酬率
在0.55~1.68%,指標報酬率也才 1.37%。
舊制基金
項目 比例(%)
轉存金融機構 16.75
短期票券 4.51
公債、金融債券、公司債及證券化 6.71
股票及受益憑證投資(含期貨) 8.82 28.48
國外投資固定收益 6.21
國外投資權益證券 4.40
國外投資另類投資 1.89
國內委託經營 12.00 註A
國外委託經營固定收益 11.11 註B
國外委託經營權益證券 19.79 註B
國外委託經營另類投資 7.80 註B
註A
各次委託經營有不同的跟隨指標,因此不同組別不能互比,年
度累積報酬較低者約3.7%較高者可達 29%,其中國泰表現偏低
。
註B
各次委託經營有不同的跟隨指標,因此不同組別不能互比,年
度累積報酬債券約 5~10%,證券約10~25%,其中 107-1絕對報
酬股票型與新制樣組內落差很大,其中野村都是賠1.4~1.5%左
右。
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