Re: [請益] 請問內建吸血的ETF有那些？

看板Stock作者 (口嫌體正直)時間6年前 (2019/06/21 00:32), 6年前編輯推噓7(10推 3噓 41→)
留言54則, 16人參與, 6年前最新討論串2/3 (看更多)
其實也不用過度擔心扣血 扣血是需要時間的， 如果抓到趨勢，扣血只是小事 怕是沒抓到趨勢一直放 反覆上下震盪的溫水煮青蛙才可怕 等扣血到太多就算反彈也回不到你的成本 還要了解商品背後連結狀況 VIX是因為轉倉扣血非常嚴重我才出來說 台灣50反扣血?那不過是小咖... 至於哪些會內建"轉倉"扣血 (我是說轉倉，就不說那一年收的管理費了) 基本上連結標的無法用買實體組成的ETF都會有 VIX無實體交易，只有期貨 原油無法直接買一堆油來交割，只能用期貨 (但如果是買原油公司股票，那就沒有轉倉虧損問題) 槓桿無法用一筆錢買2倍的東西，只能靠期貨 放空無殘念只能用期貨 只要是期貨就必須面臨每月轉倉成本 所以，之後買ETF前，先看看他是買甚麼 買股票，買債券，買外匯現貨 長期持有沒甚麼轉倉成本問題 但是當出現要透過期貨去追蹤的話 請了解後再下手... 最後...再次提醒富邦VIX沒有資產沒有營收沒有EPS... 所以沒有甚麼多少以下是低點 不要去抓以前走勢來認定高低點 如果覺得今天美股創高逢壓去買富邦VIX， 我覺得很ok 但如果是覺得富邦VIX前低在5元附近要買 那我覺得還是少買一點吧.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.46.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1561048320.A.D82.html
推
06/21 00:54, 6年前 , 1F
我是發這篇文的原po,謝謝你的回答
06/21 00:54, 1F
推
06/21 00:55, 6年前 , 2F
推 佛心解說
06/21 00:55, 2F
推
06/21 01:02, 6年前 , 3F
講得很清楚
06/21 01:02, 3F
推
06/21 01:22, 6年前 , 4F
讚
06/21 01:22, 4F
推
06/21 01:26, 6年前 , 5F
推
06/21 01:26, 5F
推
06/21 01:34, 6年前 , 6F
推 好文
06/21 01:34, 6F
噓
06/21 01:42, 6年前 , 7F
股板真的很扯欸 錯誤觀念還推 台指期有轉倉價差損失
06/21 01:42, 7F
→
06/21 01:42, 6年前 , 8F
不代表海外的商品期貨也有 像台灣反1是因為換倉逆
06/21 01:42, 8F
→
06/21 01:42, 6年前 , 9F
價差 這時候你會往下空 自然導致轉倉虧損 但反過來
06/21 01:42, 9F
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06/21 01:42, 6年前 , 10F
說做多就是比較便宜 油價同理 長時間油價也是逆價差
06/21 01:42, 10F
→
06/21 01:42, 6年前 , 11F
自己去看CME的WTI期貨 逆價差期貨商品適合長期做多
06/21 01:42, 11F
→
06/21 01:42, 6年前 , 12F
正價差商品適合長期坐空 當然這只是只考量轉倉問題
06/21 01:42, 12F
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06/21 01:42, 6年前 , 13F
沒考慮到實際的交易價格 不過不意外 股板的小組
06/21 01:42, 13F
→
06/21 01:42, 6年前 , 14F
長都只會酸分享的人了 也不用太期待
06/21 01:42, 14F
的確有時候會出現近期比遠月貴， 但其實大部分時間都是元月比近期高，難道你要做ETF之前還要看期貨目前是正價差還是 逆價差嗎？偶爾回血就變成可以忽略長期的大幅扣血嗎？不是這樣吧...
推
06/21 01:44, 6年前 , 15F
長知識
06/21 01:44, 15F
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06/21 01:51, 6年前 , 16F
扣血回血不就是正逆價差 很難嗎???
06/21 01:51, 16F
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06/21 02:25, 6年前 , 17F
原文寫的是轉倉必面臨轉倉成本 這是錯的 有時候是利
06/21 02:25, 17F
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06/21 02:25, 6年前 , 18F
潤不是成本
06/21 02:25, 18F
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06/21 02:26, 6年前 , 19F
另外正逆價差回血扣血純看作哪邊 並沒有一定
06/21 02:26, 19F
→
06/21 02:27, 6年前 , 20F
不可能扣血永遠代表正價差 反之亦然
06/21 02:27, 20F
推
06/21 02:59, 6年前 , 21F
基本上 Vix 絕對不要去做多...做空勝率高太多太多了
06/21 02:59, 21F
推
06/21 05:37, 6年前 , 22F
台指期有轉倉價差損失 ？長期維持逆價差已經很多年
06/21 05:37, 22F
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06/21 05:37, 6年前 , 23F
了哪來的損失 ？
06/21 05:37, 23F
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06/21 06:01, 6年前 , 24F
轉倉成本跟正逆價差有什麼關係？正價差的時候去交
06/21 06:01, 24F
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06/21 06:01, 6年前 , 25F
易跨月價差一定賺錢，逆價差的時候去交易跨月價差
06/21 06:01, 25F
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06/21 06:01, 6年前 , 26F
一定虧錢就是了？想到很久以前有個交易跨月價差選
06/21 06:01, 26F
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06/21 06:01, 6年前 , 27F
擇權的天才就是這樣想。
06/21 06:01, 27F
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06/21 07:20, 6年前 , 28F
Vix天天轉倉的拿近月轉遠月的價差來挑毛病？
06/21 07:20, 28F
噓
06/21 09:14, 6年前 , 29F
看到第一句直接開噓
06/21 09:14, 29F
第一句話哪裡不對了？賭個G20和談失敗，買個一個禮拜不會扣多少血，押對大漲出場， 壓錯停損出場，合理阿...商品本身沒有對與錯，錯的是不去了解內容的人
噓
06/21 09:23, 6年前 , 30F
24樓可以去讀書嗎謝謝
06/21 09:23, 30F
※ 編輯: zeko (175.96.65.243 臺灣), 06/21/2019 09:35:12
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06/21 12:10, 6年前 , 31F
有唸書，謝謝
06/21 12:10, 31F
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06/21 12:21, 6年前 , 32F
現貨期貨間的價差，跟期貨的跨月價差分的清楚嗎？
06/21 12:21, 32F
推
06/21 12:49, 6年前 , 33F
優質
06/21 12:49, 33F
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06/21 23:06, 6年前 , 34F
這個竟然還要解釋 真誇張
06/21 23:06, 34F
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06/21 23:06, 6年前 , 35F
你現貨與期貨的價差你難道會結算才開始買下月？
06/21 23:06, 35F
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06/21 23:06, 6年前 , 36F
當然是結算前就已經轉倉比如台指期為例
06/21 23:06, 36F
→
06/21 23:07, 6年前 , 37F
1月轉2月 15日結算 這時候1月14日我轉倉以14日的
06/21 23:07, 37F
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06/21 23:07, 6年前 , 38F
1月與2月的差異 比如差異30點
06/21 23:07, 38F
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06/21 23:07, 6年前 , 39F
轉倉當下撇除手續費期交稅 做買方就等於便宜30點
06/21 23:07, 39F
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06/21 23:07, 6年前 , 40F
這時候是利潤 反之就是要被貴30點是成本
06/21 23:07, 40F
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06/21 23:08, 6年前 , 41F
兩個字代替看了就搖頭
06/21 23:08, 41F
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06/21 23:08, 6年前 , 42F
^交易
06/21 23:08, 42F
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06/21 23:09, 6年前 , 43F
英文的正價差Contango
06/21 23:09, 43F
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06/21 23:09, 6年前 , 44F
是指遠月價格大於近月價格
06/21 23:09, 44F
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06/21 23:09, 6年前 , 45F
像回文回油價就錯了
06/21 23:09, 45F
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06/21 23:10, 6年前 , 46F
油價不是有時是長期都是近月價格高於遠月
06/21 23:10, 46F
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06/21 23:10, 6年前 , 47F
所以元大期貨回測的油價ETF才會長期上漲
06/21 23:10, 47F
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06/21 23:10, 6年前 , 48F
逆價差稱為Backwardation
06/21 23:10, 48F
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06/21 23:10, 6年前 , 49F
就是近月價格大於遠月價格
06/21 23:10, 49F
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06/21 23:11, 6年前 , 50F
油價與台指期都是這樣
06/21 23:11, 50F
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06/21 23:11, 6年前 , 51F
長期你們被現貨與期貨的價差在台灣的說法給誤導
06/21 23:11, 51F
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06/21 23:11, 6年前 , 52F
才會那麼在意現貨價格 其實現貨價格不重要
06/21 23:11, 52F
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06/21 23:11, 6年前 , 53F
近遠月的變化就反映了市場預期
06/21 23:11, 53F
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06/21 23:12, 6年前 , 54F
實務交易過海外期貨這是基本常識了
06/21 23:12, 54F
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