[請益] 自製被動ETF

看板Stock作者 (JaJa)時間7年前 (2018/11/04 22:51), 7年前編輯推噓19(22推 3噓 49→)
留言74則, 35人參與, 7年前最新討論串1/1
本反指標看好大盤繼續走空 等著國安基金宣佈進場就跟著買 打算建立自己的被動ETF而不是買0050之類 經過excel模擬後 方法1. 0050中只買16檔或14檔，篩選條件是權重1％以上才買，否則股數太少 大立光不適合零股，踢出 而聯發科、統一超股價也是略高，權重太低，買進股數太少，也踢出 以100股台積電為一單位，則約買入 6x股中信金 5x股鴻海、國泰金、兆豐金、中鋼 4x股富邦金 3x股台塑四寶、中華電 2x股統一 1x股台灣大 這組合一單位約五萬四千元 以上詳細數值請自己算 感覺不太好，台積電的權重就佔了快45％，於是降為33％，也不是很理想 再壓低的話，鴻海的比重就會增加太多，怎麼調整就是大問號 所以 方法2. 不要太貼合權重，初始先每檔都買一萬元 然後一段時間後依照報酬率，決定加碼的權重 比如說中鋼報酬率2％，紅海是-3％，加碼的錢自然是中鋼多過鴻海 哪怕鴻海市值比中鋼高幾倍 賣掉賠錢股，去追賺錢的股，追高殺低是法人的標準手法 不過在這策略應該是不會砍股票 雖然市值差很多，但市值低的報酬率不見得比較低 這個方法需要勤勞的記帳（記錄股息、計算整體報酬率） 而依照市值排名去買，可以避免買到太過地雷的 總之除了無腦存金融股之外，也要存點權值股＠＠ 大家怎麼看？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.193.218 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1541343087.A.5D3.html
推
11/04 22:52, 7年前 , 1F
都行，不一定要照0050的成份走
11/04 22:52, 1F
推
11/04 22:53, 7年前 , 2F
刪掉鴻海
11/04 22:53, 2F
推
11/04 22:59, 7年前 , 3F
ETF嗎？ 問FJ
11/04 22:59, 3F
已經放棄跟牌了，永遠看不懂財報。這個方法的重點在於：追求報酬率優於大盤
推
11/04 23:05, 7年前 , 4F
為什麼不刪鴻海
11/04 23:05, 4F
推
11/04 23:09, 7年前 , 5F
買龍頭就好了弄啥etf 難道龍頭不好底下的會好嗎
11/04 23:09, 5F
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11/04 23:09, 7年前 , 6F
0050成分股是因為包山包海才需要作成etf
11/04 23:09, 6F
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11/04 23:19, 7年前 , 7F
感覺好累，光是成分調整就累死了
11/04 23:19, 7F
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11/04 23:20, 7年前 , 8F
流動性太低
11/04 23:20, 8F
推
11/04 23:24, 7年前 , 9F
我覺得你去讀懂財報cp值會比搞這個高很多
11/04 23:24, 9F
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11/04 23:28, 7年前 , 10F
你自操都被0050電翻的話 自製能贏嗎..?
11/04 23:28, 10F
推
11/04 23:29, 7年前 , 11F
我以為你要買2327 2492等等 組ETF哈哈哈
11/04 23:29, 11F
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11/04 23:30, 7年前 , 12F
搞這麼多花招 不如直接買0050....
11/04 23:30, 12F
推
11/04 23:31, 7年前 , 13F
跟本在搞自己
11/04 23:31, 13F
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11/04 23:45, 7年前 , 14F
太麻煩了= =" 你還是乖乖研究一隻買一隻個股就好
11/04 23:45, 14F
推
11/04 23:58, 7年前 , 15F
報酬率優於大盤，多頭你買正二就贏了 搞這幹嘛
11/04 23:58, 15F
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11/05 00:00, 7年前 , 16F
買0050
11/05 00:00, 16F
推
11/05 00:02, 7年前 , 17F
自找麻煩
11/05 00:02, 17F
推
11/05 00:16, 7年前 , 18F
你只是想要自組一個台灣十六，乾脆組個台灣五你覺得如何
11/05 00:16, 18F
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11/05 00:16, 7年前 , 19F
，只買市值最大的五家你覺得如何
11/05 00:16, 19F
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11/05 00:20, 7年前 , 20F
假會
11/05 00:20, 20F
噓
11/05 00:31, 7年前 , 21F
笑ㄌ
11/05 00:31, 21F
噓
11/05 00:39, 7年前 , 22F
用一些奇怪的理由，踢掉大立光、聯發科、統一超，然後看
11/05 00:39, 22F
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11/05 00:39, 7年前 , 23F
心情去調tsmc權重，說這叫自建被動ETF? 噗嗤！
11/05 00:39, 23F
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11/05 00:40, 7年前 , 24F
不就存些“你買得起”的零股而已，與被動ETF何干...
11/05 00:40, 24F
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11/05 00:42, 7年前 , 25F
為啥tsmc不是降到32.87%，而是33%，我看你也答不出來，
11/05 00:42, 25F
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11/05 00:42, 7年前 , 26F
你選股根本毫無邏輯可言！
11/05 00:42, 26F
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11/05 00:43, 7年前 , 27F
沒邏輯，就連策略型ETF都談不上，瞎買而已
11/05 00:43, 27F
推
11/05 01:03, 7年前 , 28F
你這做法 我真心誠意建議你買0050就好
11/05 01:03, 28F
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11/05 01:10, 7年前 , 29F
最後報酬率一定比0050差
11/05 01:10, 29F
推
11/05 01:13, 7年前 , 30F
請買0050，這真的不是正確的方向
11/05 01:13, 30F
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11/05 01:21, 7年前 , 31F
我覺得你不要自創指數，跟著勞退買台灣永續指數比較ok，
11/05 01:21, 31F
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11/05 01:21, 7年前 , 32F
但是很多的零股交易一樣很累無效率
11/05 01:21, 32F
推
11/05 01:55, 7年前 , 33F
方法1不如直接買0050 方法2就是主動式的投資了
11/05 01:55, 33F
→
11/05 01:57, 7年前 , 34F
你覺得買0050的都傻子 只有你用腦袋去想過新方法嗎?
11/05 01:57, 34F
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11/05 02:45, 7年前 , 35F
買鴻海就是個敗筆，其他則是過程太麻煩。
11/05 02:45, 35F
推
11/05 05:19, 7年前 , 36F
直接買0050
11/05 05:19, 36F
推
11/05 06:11, 7年前 , 37F
加入太多個人想法，那叫主動而不是被動了。
11/05 06:11, 37F
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11/05 06:20, 7年前 , 38F
覺得你太閒才會在那邊算牌
11/05 06:20, 38F
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11/05 07:01, 7年前 , 39F
直上0050
11/05 07:01, 39F
推
11/05 08:31, 7年前 , 40F
0050 已幫你處理好了，自動調整權重，流動性也好，何
11/05 08:31, 40F
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11/05 08:31, 7年前 , 41F
必自找麻煩？
11/05 08:31, 41F
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11/05 08:32, 7年前 , 42F
用這種看心情選股法然後說報酬率要優於大盤..似乎把贏
11/05 08:32, 42F
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11/05 08:32, 7年前 , 43F
大盤看得太容易了？
11/05 08:32, 43F
推
11/05 09:10, 7年前 , 44F
自己做etf的意思不就是自己選股買嗎？
11/05 09:10, 44F
推
11/05 09:26, 7年前 , 45F
先回測看看吧
11/05 09:26, 45F
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11/05 09:44, 7年前 , 46F
看到回假會，讓我笑出來。
11/05 09:44, 46F
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11/05 09:54, 7年前 , 47F
說明一下為何要降台積電比重
11/05 09:54, 47F
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11/05 09:54, 7年前 , 48F
11/05 09:54, 48F
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11/05 09:57, 7年前 , 49F
能請原po分享一下為何要降低台積電權重的原始想法嗎?
11/05 09:57, 49F
權重低不代表報酬率比較低（相對大盤）。台積電在方法1.中權重近1/2或1/3，沒有分散 效果，我不太喜歡這現象。方法2.是就是每檔丟相同的錢，然後追高殺低，跟看當日漲幅 排行去追很像，所以用權重1％篩選，避免買到妖股。在篩出來的這十幾檔中，追高殺低 應該跟權重增減、財報表現會有正相關。 我有想到另一個方法，就是電子、金融、非金電，三者都買十萬，然後在類別中依照權重 配置。另外金額少的話，追高殺低則是只買不賣，爛的就放在那邊領股東紀念品吧。
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11/05 11:12, 7年前 , 50F
11/05 11:12, 50F
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11/05 11:14, 7年前 , 51F
你的方法2雖說是平均加權,會有點老二哲學,期待No.2、
11/05 11:14, 51F
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11/05 11:16, 7年前 , 52F
No.3表現會比No.1好的策略在,另外就是你要買24檔,不是
11/05 11:16, 52F
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11/05 11:17, 7年前 , 53F
只有十幾檔,還是你是只選權重前14~16?
11/05 11:17, 53F
http://www.taifex.com.tw/cht/9/futuresQADetail 這表的鴻海要過幾天才會出現。設1％是因為錢少，錢多就可以買多一點。 這裡有個簡單推算，三個月後大盤相對漲1％，理想上這16檔權值股應該都會漲1％，然而 實際是有的漲5％有的跌3％，漲最多的未必是台積電，跌的可能會繼續跌，例如鴻海，但 因為他是權重夠大，所以跌的比較慢。 尺度拉長到五年十年，以前面板權重很高，鴻海是第一名而非台積電，甚至聯電也曾與台 積電互爭長短。因此追高殺低是對的，但不能用在妖股，所以靠權重大的來篩選保護。 這樣看來，只要時間夠長，方法1.2.都會反應出來這結果，但權值股衰退時，用方法1.需 要砍股票，零股散戶不適合，用方法2.就是之前買的放著不理就好，之後不加碼。 存股族愛存的金融股，就是方法2.而非1.，報酬率未必輸大盤太多，下跌也不多。
推
11/05 11:53, 7年前 , 54F
以前鴻海第一名 然後你持股比例最高 然後他開始跌到死?
11/05 11:53, 54F
→
11/05 11:55, 7年前 , 55F
然後說權值股衰退時 零股散戶不適合砍股票 所以放著不理
11/05 11:55, 55F
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11/05 11:56, 7年前 , 56F
就好 可是不是才剛說應該要追高殺低? 怎麼現在變成衰退
11/05 11:56, 56F
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11/05 11:56, 7年前 , 57F
就放著就好? 放著等他跌?
11/05 11:56, 57F
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11/05 11:57, 7年前 , 58F
真的有想清楚還是只想優點?
11/05 11:57, 58F
在方法2.中，漲幅跟不上大盤就是加碼比較少呀，也可以不買。那時候買的鴻海放到現在 也不會賠，就獲利回吐。而且買到台積電等其他，漲幅一定多過鴻海，整體損益還是正的 http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/07/blog-post_22.html 同第三個
推
11/05 12:04, 7年前 , 59F
算了 我沒辦法跟你解釋 我只能跟你說你的方法2 初始平均
11/05 12:04, 59F
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11/05 12:04, 7年前 , 60F
分配是屬於逆勢的投資法 可是漲加碼跌減碼是屬於順勢的
11/05 12:04, 60F
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11/05 12:05, 7年前 , 61F
兩個根本矛盾 反而是方法1依照市值比較中性 不篇順勢或
11/05 12:05, 61F
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11/05 12:05, 7年前 , 62F
逆勢 可是那就直接買0050就好了啊
11/05 12:05, 62F
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11/05 12:07, 7年前 , 63F
你如果信綠角的話 你就會直接買被動ETF了 不會想方法二
11/05 12:07, 63F
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11/05 12:08, 7年前 , 64F
不然你以為綠角沒想過類似你的方法二的方法?
11/05 12:08, 64F
限制權重的邏輯也很簡單，就是權重低不代表漲幅比較低，高權重卻會加劇資產漲跌幅， 台股跟美股相比就非常不夠分散，這效應非常明顯。 先前也提了，大盤漲10％，理想是大家都漲10％，實際是有的漲20％有的5％甚至還跌。 而大盤跌10％，通常大家都會跌，有的跌5％有的卻跌30％。 市值權重跟漲跌幅有關係嗎？權重變化只是後來的反應。損益倒是跟投入金額權重非常有 關係，所以要追高殺低，長期下來也是會逐漸靠近市值權重，如果你三十年前就這樣做， 現在權重應該會很貼近。存金融股的，配置完全不貼合市值權重，那麼報酬率就一定輸大 盤嗎？存鴻海就穩了嗎？追高殺低是核心而非貼合權重。 ※ 編輯: j2708180 (118.171.192.69), 11/05/2018 12:24:24
推
11/05 12:36, 7年前 , 65F
我只簡單回 你的法二 假設今年投資AB兩支股票1:1 然後假
11/05 12:36, 65F
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11/05 12:37, 7年前 , 66F
設你漲1%就加碼1% 那假設三年後A漲到B的兩倍 那麼你的持
11/05 12:37, 66F
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11/05 12:38, 7年前 , 67F
股比例變成A:B=4:1 你認為這個方法之後會比大盤好
11/05 12:38, 67F
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11/05 12:39, 7年前 , 68F
但三年後的現在 另一個你也一樣用方法2 所以他A:B=1:1他
11/05 12:39, 68F
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11/05 12:40, 7年前 , 69F
(就是你)也認為這個方法之後會比大盤好 (大盤其實是2:1)
11/05 12:40, 69F
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11/05 12:41, 7年前 , 70F
所以 到底是4:1會比大盤2:1好 還是1:1會比大盤2:1好?
11/05 12:41, 70F
→
11/05 12:42, 7年前 , 71F
先把矛盾理清楚 不然想像都是白想像的
11/05 12:42, 71F
我不知道4:l怎麼來的，我計畫是abcd都先買一萬元，一段時間後，大盤的報酬指數漲幅是 5％，ab漲幅超過5％，c是2％，d是負的，那麼d就不加碼，ab都加碼五千，c看有沒有錢去 買，但金額會比五千少，也許是兩千五。如果a的漲幅是30％，也許可以加碼多一點，但不 能太多。這方法比較怕買到國巨，但實際上國巨賠的錢不會太多。 ※ 編輯: j2708180 (118.171.192.69), 11/05/2018 12:54:49
噓
11/05 15:21, 7年前 , 72F
直接買1.GG+0050+0056或2.國泰台灣加權會不會簡單點
11/05 15:21, 72F
→
11/05 16:17, 7年前 , 73F
我覺得方法2其實值得回測試試，回測時注意不要用現在
11/05 16:17, 73F
→
11/05 16:17, 7年前 , 74F
的成分股，而是用當時超過大盤權重1%的成分股來起始
11/05 16:17, 74F
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