[心得] 近幾年火熱的程式交易，出現了奇怪的現象

看板Stock作者 (MrWUYUAN)時間5年前 (2018/08/26 15:10), 5年前編輯推噓1(22推 21噓 30→)
留言73則, 56人參與, 5年前最新討論串1/1
我自己也使用程式交易一 段時間，也有在接觸程式交易的資訊，發現有一些奇怪的現象 ，以下是我自己的心得。 在開始之前我想先說明幾個東西，有固定的框架還是沒有固定的框架? 所謂的框架就是，大家都有玩過井字遊戲嗎?井字遊戲最多就是9步，那這9步就是固定的 框架，在固定的框架下就一定可以找到，百分之百勝率的方式。 井字遊戲在兩個會玩的人的請況下，一定都是平手，但現在的狀況變成程式VS人，人會有 情緒會有累只要不小心下錯一步就會輸了。 之前最火紅的人工智慧圍棋也是一樣的道理，在固定的框架下你要贏程式太難了，但目前 的電腦效能沒有辦法在下了一步之後運算完之後全部的步法，目前是運用神經網路之類的 方式對方下了一步，去運算之後幾步的勝率去下棋，但只要之後的電腦效能可以瞬間處理 好全部的棋法，之後道理就會跟井字遊戲一樣了。 上面井字遊戲跟圍棋可以很清楚的知道是固定的框架，在固定的框架下要找到百分之百的 勝率一定找的到，但交易市場有固定的框架嗎? 目前的程式交易都是，我們寫好狀況(程式碼)出現狀況後去幫我們下單，然後程式交易裡 面有一個很神奇的東西""最佳化""，我們會給進場的狀況幾個數值我這邊假設是1、1、1 、1，4個1第一個1代表進場條件、第二個1代表出場條件、第三個1代表賺多少出場、第四 個1代表賠多少出場，這四個1回測後發現勝率50趴可以賺100元(回測過去的資料)，然後 我們在去使用最佳化後就會出現很神奇的事，找出幾個數值1、2、3、4勝率變70趴可以賺 150元，超棒的我未來就要用這個方式去交易!!!!(但真的是對的嗎?) PS最佳化 就是把原先數值帶回去過去的資料找出勝率更高更會賺錢的數值。 但這邊就有幾個很奇怪的現象，回測過去的資料是固定的框架，但交易市場有固定的框架 嗎? 最佳化為什麼勝率會提高賺錢會變多，最佳化會去把輸的都避開(勝率變高)，大賠的避開 大賺的都保留(賺的錢變多)，下面的圖就是回測後跟最佳會之後的圖。 https://imgur.com/9r1WVWd
https://imgur.com/gKLjH3Z
https://imgur.com/ylfgmW5
程式交易一定有優缺點，但是如何運用它的優點我覺得是比較需要學習的地方，就像你 有 一台車子你不可能希望他能開又不吃油吧!!!! ------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖， 請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.203.171 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1535267422.A.0EC.html
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08/26 15:12, 5年前 , 1F
樓主您有沒有想過專門在獵殺程式單的程式單呢…
08/26 15:12, 1F
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08/26 15:13, 5年前 , 2F
點到為止，祝您財運昌隆
08/26 15:13, 2F
推
08/26 15:14, 5年前 , 3F
好棒噢！大家都來參與程式交易吧XDD
08/26 15:14, 3F
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08/26 15:14, 5年前 , 4F
最近剛看了篇研究 review投銀用的很多策略
08/26 15:14, 4F
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08/26 15:14, 5年前 , 5F
回測時有漂亮超額報酬的策略 上線後幾年績效皆不如回測
08/26 15:14, 5F
推
08/26 15:15, 5年前 , 6F
有人用NONMEN去跑股市交易資料 不過要常修正就是了
08/26 15:15, 6F
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08/26 15:15, 5年前 , 7F
謝謝howard，我有些交易方式就是針對程式交易的。
08/26 15:15, 7F
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08/26 15:16, 5年前 , 8F
據稱績效不錯 不過要離交易所主機要近
08/26 15:16, 8F
※ 編輯: xxyyzzxyz627 (114.46.203.171), 08/26/2018 15:18:17
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08/26 15:29, 5年前 , 9F
回測跟實際跑的不一樣吧
08/26 15:29, 9F
推
08/26 15:35, 5年前 , 10F
有個詞叫over fitting
08/26 15:35, 10F
推
08/26 15:36, 5年前 , 11F
你這程式測不到中美貿易戰吧...
08/26 15:36, 11F
推
08/26 15:40, 5年前 , 12F
這就像軍備競賽一樣，兩個alpha go 互相下棋誰會贏
08/26 15:40, 12F
推
08/26 15:42, 5年前 , 13F
有沒有想過獵殺獵殺程式單的程式單的程式單呢?
08/26 15:42, 13F
推
08/26 15:48, 5年前 , 14F
你知道主力可以用他的資金一直打你嗎？專吃程式單豆腐
08/26 15:48, 14F
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08/26 15:49, 5年前 , 15F
固定框架：買低賣高、本多終勝
08/26 15:49, 15F
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08/26 15:50, 5年前 , 16F
當市場上都是程式單的時候,人腦就變得比較厲害了
08/26 15:50, 16F
推
08/26 15:50, 5年前 , 17F
有沒有想過獵殺獵殺獵殺程式單的程式單的程式單的程式單呢
08/26 15:50, 17F
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08/26 15:57, 5年前 , 18F
先别說回測了，今年用程式跑的績效如何
08/26 15:57, 18F
噓
08/26 15:57, 5年前 , 19F
然後重點是？
08/26 15:57, 19F
→
08/26 16:00, 5年前 , 20F
什麼東西都有優缺點要學習怎麼用不是廢話嗎
08/26 16:00, 20F
推
08/26 16:03, 5年前 , 21F
原來是近幾年才開始流行啊
08/26 16:03, 21F
噓
08/26 16:21, 5年前 , 22F
所以你說的奇怪現象是啥
08/26 16:21, 22F
推
08/26 16:26, 5年前 , 23F
樓上有人說了，建議去上machine learning 相關課程
08/26 16:26, 23F
※ 編輯: xxyyzzxyz627 (114.46.203.171), 08/26/2018 16:32:43
噓
08/26 16:43, 5年前 , 24F
所以重點是？
08/26 16:43, 24F
推
08/26 16:45, 5年前 , 25F
過去不代表未來啊，你用過去的資料最佳化的策略，在
08/26 16:45, 25F
→
08/26 16:45, 5年前 , 26F
未來可能因為市場隨時在變而失效
08/26 16:45, 26F
噓
08/26 16:51, 5年前 , 27F
工三……不就演算法而已
08/26 16:51, 27F
推
08/26 16:58, 5年前 , 28F
請說說星期一的開盤及收盤 謝謝
08/26 16:58, 28F
噓
08/26 17:03, 5年前 , 29F
文章沒頭沒尾的?
08/26 17:03, 29F
推
08/26 17:06, 5年前 , 30F
我直接說：程式確實比部分交易人優秀
08/26 17:06, 30F
→
08/26 17:06, 5年前 , 31F
但是人的變化難預測, 演算法常陷入local optimization
08/26 17:06, 31F
噓
08/26 17:09, 5年前 , 32F
是在工三小？
08/26 17:09, 32F
推
08/26 17:10, 5年前 , 33F
這種欲言又止…又是一個開課的？
08/26 17:10, 33F
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08/26 17:12, 5年前 , 34F
我有計 我有反你的計的計 我有反你反我的計的計的計
08/26 17:12, 34F
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08/26 17:13, 5年前 , 35F
策略被公布或被猜出等於失效 比方低檔紅棒好消息 科科
08/26 17:13, 35F
噓
08/26 17:16, 5年前 , 36F
洋洋灑灑 功三小
08/26 17:16, 36F
噓
08/26 17:24, 5年前 , 37F
少見多怪，多念點書。這東西已經快一世紀了。
08/26 17:24, 37F
噓
08/26 17:54, 5年前 , 38F
想知道更多 歡迎來現場上課 大概是這樣
08/26 17:54, 38F
噓
08/26 18:00, 5年前 , 39F
什麼現象到底想說啥？
08/26 18:00, 39F
→
08/26 18:03, 5年前 , 40F
請問要怎麼報名!
08/26 18:03, 40F
噓
08/26 18:09, 5年前 , 41F
這篇到底在說啥
08/26 18:09, 41F
推
08/26 18:11, 5年前 , 42F
比特幣一堆機器交易啊。我自己是做軟體開發的。看了也
08/26 18:11, 42F
→
08/26 18:11, 5年前 , 43F
是笑笑
08/26 18:11, 43F
→
08/26 18:31, 5年前 , 44F
新手膩
08/26 18:31, 44F
噓
08/26 19:03, 5年前 , 45F
新手文？
08/26 19:03, 45F
推
08/26 19:04, 5年前 , 46F
我以為是你的電腦中毒了才出現奇怪現象
08/26 19:04, 46F
噓
08/26 19:06, 5年前 , 47F
反正就是要加群組招生的意思
08/26 19:06, 47F
→
08/26 19:14, 5年前 , 48F
廢文 整篇沒重點
08/26 19:14, 48F
噓
08/26 19:28, 5年前 , 49F
直接匯款就可以上課了嗎：）
08/26 19:28, 49F
→
08/26 19:39, 5年前 , 50F
回測50年 順勢多空 大賺小賠 程式絕對沒問題
08/26 19:39, 50F
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08/26 20:07, 5年前 , 51F
有些資料你根本沒有怎麼算的準
08/26 20:07, 51F
→
08/26 20:08, 5年前 , 52F
甚至現在就連會計法變化都很大資料還會隨著更新
08/26 20:08, 52F
→
08/26 20:10, 5年前 , 53F
昨天和今天抓同一個月份的營收資料居然會變
08/26 20:10, 53F
→
08/26 20:11, 5年前 , 54F
每個券商提供的交易資料都還略有不同以誰為準?
08/26 20:11, 54F
推
08/26 20:32, 5年前 , 55F
我這邊有回測15年淨賺500多萬的策略，需要請站內信，我儘量
08/26 20:32, 55F
→
08/26 20:32, 5年前 , 56F
算你便宜一點
08/26 20:32, 56F
→
08/26 20:41, 5年前 , 57F
兩件事不在同一個平面上
08/26 20:41, 57F
推
08/26 20:54, 5年前 , 58F
你的程式能推出未來走勢，我壓身家跟你買。
08/26 20:54, 58F
→
08/26 21:04, 5年前 , 59F
的確是可以算出某種大趨勢但還是有變數 跟你講那麼多幹麻?
08/26 21:04, 59F
→
08/26 21:10, 5年前 , 60F
大家都變成大富翁
08/26 21:10, 60F
→
08/26 21:46, 5年前 , 61F
這篇就是準備要人去問他加群組啦 自問自答笑死
08/26 21:46, 61F
推
08/26 22:29, 5年前 , 62F
現在最好賺錢的就是學費 程式交易開課收學費
08/26 22:29, 62F
噓
08/26 22:59, 5年前 , 63F
幫補血
08/26 22:59, 63F
→
08/26 23:12, 5年前 , 64F
所以怪現象是啥 抱歉資質差看不懂
08/26 23:12, 64F
噓
08/26 23:56, 5年前 , 65F
你那邊還來的及
08/26 23:56, 65F
噓
08/27 00:19, 5年前 , 66F
認真的看完了，但奇怪的現象在哪?
08/27 00:19, 66F
噓
08/27 02:13, 5年前 , 67F
再啦幹
08/27 02:13, 67F
噓
08/27 06:25, 5年前 , 68F
感恩吸附 讚嘆吸附
08/27 06:25, 68F
推
08/27 07:58, 5年前 , 69F
Slippage 和 交易費用也要算進去
08/27 07:58, 69F
推
08/27 08:13, 5年前 , 70F
有寫程式，但不做交易
08/27 08:13, 70F
推
08/27 08:15, 5年前 , 71F
講什麼 廣告嗎
08/27 08:15, 71F
噓
08/27 13:47, 5年前 , 72F
看不懂這篇到底要表達甚麼...
08/27 13:47, 72F
噓
08/27 20:34, 5年前 , 73F
你可以 不最佳化
08/27 20:34, 73F
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