[請益] 有人用最小生成樹的技術來研究股票市場?

看板Stock作者 (pete)時間6年前 (2018/01/11 13:18), 6年前編輯推噓32(39推 7噓 24→)
留言70則, 55人參與, 6年前最新討論串1/3 (看更多)
最小生成樹(Minimal spanning tree) 是一種用來研究股票市場(或更廣泛的金融市場)的網絡拓樸的一種技巧 首先先透過收集市場時間序列的數據 建構一個關聯矩陣 得到這個關聯矩陣後 1. 設定閥值 2. 建構最小生成樹 就能建構出一個對於這個股票市場網絡拓樸的地圖 有了這個"股票市場的拓樸"地圖 就有非常多後續的應用能實行 比方說: 這個拓樸的確切結構是什麼? 星形? 隨機? 還是小世界? 甚至是scale-free ? 有什麼特徵? 聚集係數，最短路徑，中心度，社團劃分，度分布,等等 都可以計算出來... 又會有什麼後續的市場演化行為可以預期? 有人開始把這樣的演算技巧應用在股市的套利上了嗎? 能否分享一些見解和討論呢?? (太機密的可以保留沒關係 可以分享初潛想法就好) 感謝喔!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.251.134 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1515647886.A.82D.html ※ 編輯: peter308 (59.120.251.134), 01/11/2018 13:19:40
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01/11 13:20, 6年前 , 1F
沒有
01/11 13:20, 1F
推
01/11 13:20, 6年前 , 2F
能賺得了錢嗎
01/11 13:20, 2F
→
01/11 13:21, 6年前 , 3F
沒聽過
01/11 13:21, 3F
推
01/11 13:23, 6年前 , 4F
我都用BFS
01/11 13:23, 4F
推
01/11 13:23, 6年前 , 5F
厲害 但是我不懂
01/11 13:23, 5F
推
01/11 13:23, 6年前 , 6F
還有演算技巧可以套利!!!??
01/11 13:23, 6F
推
01/11 13:23, 6年前 , 7F
我都用達列斯的精神樹，蠻有用的
01/11 13:23, 7F
推
01/11 13:24, 6年前 , 8F
只有發論文的用途
01/11 13:24, 8F
推
01/11 13:24, 6年前 , 9F
我都用鍊金術 把我的錢鍊到別人戶頭
01/11 13:24, 9F
※ 編輯: peter308 (59.120.251.134), 01/11/2018 13:25:41
推
01/11 13:25, 6年前 , 10F
@_@
01/11 13:25, 10F
噓
01/11 13:26, 6年前 , 11F
被你發現了 已經用這招賺了2.5台國產了 低調
01/11 13:26, 11F
※ 編輯: peter308 (59.120.251.134), 01/11/2018 13:30:42
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01/11 13:30, 6年前 , 12F
關聯矩陣... 我猜這東西用到樣本外時 失效情況會蠻嚴重的
01/11 13:30, 12F
推
01/11 13:34, 6年前 , 13F
程式交易的秘密不要講出來
01/11 13:34, 13F
我是學術研究學者 非證卷市場從業人員 @@
推
01/11 13:34, 6年前 , 14F
由於graph具有weight,因此，不同的spanning tree,可能有
01/11 13:34, 14F
※ 編輯: peter308 (59.120.251.134), 01/11/2018 13:36:37
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01/11 13:36, 6年前 , 15F
十年後應該還在發這種文
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如果太爭議 不然我可以刪文 m(_ _)m ※ 編輯: peter308 (59.120.251.134), 01/11/2018 13:38:20
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01/11 13:39, 6年前 , 16F
用的是過去一段時間的數據，只能看這段時間的關聯。
01/11 13:39, 16F
推
01/11 13:40, 6年前 , 17F
我覺得影響損益的是價格、要先把價格簡單化 價格相關性要高
01/11 13:40, 17F
推
01/11 13:40, 6年前 , 18F
我都用 prim's 演算法找 現在賺大錢給你參考
01/11 13:40, 18F
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01/11 13:41, 6年前 , 19F
其實贏家也沒有用什麼特別方法 關鍵是你的貪婪 和 恐懼
01/11 13:41, 19F
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01/11 13:43, 6年前 , 20F
尊重市場價格 不要因為找方法 趨勢錯了 還認為自己是對的
01/11 13:43, 20F
推
01/11 13:43, 6年前 , 21F
我還以為小生成樹是哪個日本人呢
01/11 13:43, 21F
→
01/11 13:43, 6年前 , 22F
用這作模型可以啊，問題是閥值…
01/11 13:43, 22F
推
01/11 13:43, 6年前 , 23F
我個人是用流體力學的概念去產出模型 報酬率很穩定 供你參
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01/11 13:43, 6年前 , 24F
考
01/11 13:43, 24F
噓
01/11 13:44, 6年前 , 25F
我都用國泰人壽大樹模型來分析
01/11 13:44, 25F
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01/11 13:45, 6年前 , 26F
樓下在世界樹上遇到老爸
01/11 13:45, 26F
推
01/11 13:51, 6年前 , 27F
我都用extreme gradient boost tree
01/11 13:51, 27F
推
01/11 13:57, 6年前 , 28F
我用ohlson score
01/11 13:57, 28F
推
01/11 14:05, 6年前 , 29F
我用ohm's law
01/11 14:05, 29F
推
01/11 14:08, 6年前 , 30F
我用測不準原理在台股大撈金
01/11 14:08, 30F
推
01/11 14:17, 6年前 , 31F
我都用村上春樹撈了很多精
01/11 14:17, 31F
推
01/11 14:17, 6年前 , 32F
我跟樓下都shooting dart
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01/11 14:17, 6年前 , 33F
百試百靈
01/11 14:17, 33F
推
01/11 14:22, 6年前 , 34F
個人都是使用螺旋史觀的一種概念武裝，股價起起伏伏就
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→
01/11 14:22, 6年前 , 35F
是一種螺旋史觀的一種延伸
01/11 14:22, 35F
推
01/11 14:24, 6年前 , 36F
人家觀察技術面基本面 我都是看原力黑暗面再做的
01/11 14:24, 36F
噓
01/11 14:26, 6年前 , 37F
無視14樓的蘇黎士大大...
01/11 14:26, 37F
推
01/11 14:27, 6年前 , 38F
我是用內心小宇宙噴發的速度來觀察很實際
01/11 14:27, 38F
推
01/11 14:33, 6年前 , 39F
我是用LSTM 模擬之後賠了2.5E
01/11 14:33, 39F
推
01/11 14:35, 6年前 , 40F
股市只有低買高賣你想得太複雜了
01/11 14:35, 40F
噓
01/11 14:50, 6年前 , 41F
我都用生命樹預測股價
01/11 14:50, 41F
推
01/11 14:55, 6年前 , 42F
我都用貪婪演算法greedy algorithm來玩股票
01/11 14:55, 42F
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01/11 14:57, 6年前 , 43F
我都是用3D感測模型來選股 現在資產都3低了
01/11 14:57, 43F
噓
01/11 15:01, 6年前 , 44F
我都用蒙特羅演算法 驗證模型穩定
01/11 15:01, 44F
推
01/11 15:18, 6年前 , 45F
週期性和關聯性。
01/11 15:18, 45F
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01/11 15:51, 6年前 , 46F
這模型可看成股價報酬相關係數矩陣的進化版
01/11 15:51, 46F
推
01/11 15:51, 6年前 , 47F
這裡大部分版眾都馬不學無術 你跟他講道理 只會回你
01/11 15:51, 47F
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01/11 15:51, 6年前 , 48F
能賺錢嗎？ 不能賺錢我不想思考
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→
01/11 15:52, 6年前 , 49F
部位大需要個股投資組合的人才會用到這種模型
01/11 15:52, 49F
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01/11 15:53, 6年前 , 50F
統計套利 配對交易 也會用到 我猜西蒙斯應該也有用
01/11 15:53, 50F
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01/11 15:55, 6年前 , 51F
簡單的說 想做風險分散的人 這模型會比課本的更好
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01/11 15:57, 6年前 , 52F
資金部位沒有到幾e幾十e 用這種模型 我覺得很多餘
01/11 15:57, 52F
推
01/11 15:59, 6年前 , 53F
我都用類神經的黑箱學習系統進行分析，效果不好
01/11 15:59, 53F
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01/11 16:00, 6年前 , 54F
連要重現去年的線圖都很困難，更遑論預測未來了
01/11 16:00, 54F
推
01/11 16:11, 6年前 , 55F
deep learning 目標應該不是去年的線圖，應該是下幾
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→
01/11 16:11, 6年前 , 56F
個交易日的漲停就好
01/11 16:11, 56F
推
01/11 16:13, 6年前 , 57F
我用finite element跑出趨勢
01/11 16:13, 57F
→
01/11 16:31, 6年前 , 58F
連基本會漲跌都訓練不出來 還預估個毛漲停
01/11 16:31, 58F
推
01/11 16:36, 6年前 , 59F
會不會google這些AI技術公司變成最大的金融公司？
01/11 16:36, 59F
推
01/11 16:49, 6年前 , 60F
我用前十年資料，前九年拿來訓練，預測去年來驗證
01/11 16:49, 60F
→
01/11 16:51, 6年前 , 61F
沒什麼準度，不是所有外在條件都可以當參數輸入的
01/11 16:51, 61F
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01/11 16:52, 6年前 , 62F
有內線還比較快
01/11 16:52, 62F
推
01/11 17:15, 6年前 , 63F
上一個這麼做的已經
01/11 17:15, 63F
噓
01/11 18:45, 6年前 , 64F
垃圾桶
01/11 18:45, 64F
噓
01/11 21:57, 6年前 , 65F
我都用deep learning , CNN
01/11 21:57, 65F
推
01/11 22:28, 6年前 , 66F
那我用ANN
01/11 22:28, 66F
推
01/12 01:59, 6年前 , 67F
我覺得應該要用one class svm
01/12 01:59, 67F
推
01/12 15:27, 6年前 , 68F
不如去學 Tensorflow
01/12 15:27, 68F
推
01/12 17:15, 6年前 , 69F
你把程式交易的秘密說出來了 可能引發金融海嘯
01/12 17:15, 69F
推
01/13 00:02, 6年前 , 70F
我都博杯 一樣二分之一的機率
01/13 00:02, 70F
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