[請益] 及時讀取資料 下單程式

看板Stock作者 (只有音樂相伴)時間8年前 (2017/10/12 22:31), 8年前編輯推噓16(17推 1噓 32→)
留言50則, 23人參與, 8年前最新討論串1/2 (看更多)
小弟最近想寫個程式 會有以下三個時期 1.讀取期貨歷史資料 以分為單位 然後進行技術分析 2.讀取期貨即時資料 然後進行技術分析 3.自動下單 開發順序為1->2->3 技術分析會用到 MACD 20均線 bband 布林通道 等 小弟是第一次寫這種程式， 請問大家建議用什麼語言 有沒有推薦什麼參考書 或是網站嗎 感謝 PS.小弟資工系畢業 ※ 編輯: afred (111.184.47.36), 10/12/2017 22:32:27
推
10/12 22:32, 8年前 , 1F
MULITICHART
10/12 22:32, 1F
MULITICHART 這軟體好像是要錢的 請問他是內建高階語言? 所以可以達到以上的工作嗎?
推
10/12 22:33, 8年前 , 2F
我有用perl寫1.不過應該有更好的語言吧？
10/12 22:33, 2F
對阿 請大家來討論一下吧 ※ 編輯: afred (111.184.47.36), 10/12/2017 22:38:25
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10/12 22:39, 8年前 , 3F
不玩機器學習的話 用multichart就夠了
10/12 22:39, 3F
推
10/12 22:39, 8年前 , 4F
python or Golang
10/12 22:39, 4F
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10/12 22:40, 8年前 , 5F
不想花錢的話 可以用python在quantopian寫，但只能
10/12 22:40, 5F
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10/12 22:40, 8年前 , 6F
做美國期貨
10/12 22:40, 6F
感謝大大回答 不過小弟要做台灣期貨
推
10/12 22:43, 8年前 , 7F
XQ蠻好上手的
10/12 22:43, 7F
推
10/12 22:57, 8年前 , 8F
Python or R
10/12 22:57, 8F
推
10/12 22:58, 8年前 , 9F
要跟券商接api吧？
10/12 22:58, 9F
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10/12 23:00, 8年前 , 10F
主要是資料來源吧，要先爬資料回來吧
10/12 23:00, 10F
請問要怎麼抓資料回來? ※ 編輯: afred (111.184.47.36), 10/12/2017 23:11:32
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10/12 23:14, 8年前 , 11F
你要做臺灣期貨，就避不開data的問題，即時下單需要
10/12 23:14, 11F
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10/12 23:15, 8年前 , 12F
券商api是一部分，你要過去的分鐘資料，公開來源是
10/12 23:15, 12F
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10/12 23:15, 8年前 , 13F
沒有的，你要嘛買資料庫，要嘛只能乖乖用multichart
10/12 23:15, 13F
剛看了一下MULITICHART網頁 似乎要先購買MultiCharts 然後內建高階語言 可以抓歷史資料、即時資料等 不知道以上了解是不是正確?
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10/12 23:15, 8年前 , 14F
怎麼抓資料？ 會問這個問題 後面問題應該問不完了
10/12 23:15, 14F
※ 編輯: afred (111.184.47.36), 10/12/2017 23:27:56
推
10/12 23:37, 8年前 , 15F
分析可以用R 抓資料跟下單還有整合推python
10/12 23:37, 15F
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10/12 23:38, 8年前 , 16F
寫出來記得站內一份XD
10/12 23:38, 16F
推
10/12 23:51, 8年前 , 17F
覺得都直接做到python上好了，python在我心目中地位
10/12 23:51, 17F
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10/12 23:51, 8年前 , 18F
快高過R了XD功能也大致有cover
10/12 23:51, 18F
python是個語言 應該需要api跟卷商連接吧 請問要怎麼連呢? ※ 編輯: afred (111.184.47.36), 10/13/2017 00:00:45
推
10/13 00:24, 8年前 , 19F
國內大概就multichar最直接，資源也多，雖然有一些
10/13 00:24, 19F
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10/13 00:26, 8年前 , 20F
為人詬病的問題，但只要花錢可以解決一半以上的問題
10/13 00:26, 20F
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10/13 00:28, 8年前 , 21F
，只要熟悉powerlanguage寫出自己的策略即可上線
10/13 00:28, 21F
推
10/13 00:31, 8年前 , 22F
去用multichart吧 如果覺得貴先去跟券商租
10/13 00:31, 22F
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10/13 00:32, 8年前 , 23F
coco研究所有很多相關資料，也有其他國外軟體參考
10/13 00:32, 23F
推
10/13 00:44, 8年前 , 24F
台指期貨每天都有ticks檔案可以從期交所下載 自己轉
10/13 00:44, 24F
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10/13 00:45, 8年前 , 25F
成 n 分鐘/日/周/任意週期 的資料就好了
10/13 00:45, 25F
噓
10/13 00:46, 8年前 , 26F
慘，資工系畢業問這種問題............
10/13 00:46, 26F
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10/13 00:47, 8年前 , 27F
即時資料就得跟券商接api了
10/13 00:47, 27F
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10/13 00:47, 8年前 , 28F
你隨便google 程式交易 ，就夠你看了.......
10/13 00:47, 28F
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10/13 02:01, 8年前 , 29F
資工系畢業問怎麼連api…
10/13 02:01, 29F
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10/13 02:58, 8年前 , 30F
好慘的資工系
10/13 02:58, 30F
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10/13 06:29, 8年前 , 31F
三個時期：1.找報價資料來源 2.找券商API
10/13 06:29, 31F
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10/13 06:30, 8年前 , 32F
3.寫數據分析/進出模型
10/13 06:30, 32F
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10/13 06:32, 8年前 , 33F
完成可以自動跑了以後卻發現模型不賺錢 繼續修模型
10/13 06:32, 33F
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10/13 06:32, 8年前 , 34F
修了很多模型以後都不賺錢 只好放棄程式交易念頭
10/13 06:32, 34F
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10/13 06:33, 8年前 , 35F
改回傳統人為主觀交易 不然就是看破了放棄交易
10/13 06:33, 35F
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10/13 06:35, 8年前 , 36F
如果資金不夠直接燒 中間還要插個"回測"階段
10/13 06:35, 36F
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10/13 06:35, 8年前 , 37F
回測的方式跟實際去跑怎麼又有落差
10/13 06:35, 37F
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10/13 06:36, 8年前 , 38F
東摸摸西摸摸 不如直接用MC先測試你的策略可行性
10/13 06:36, 38F
推
10/13 11:53, 8年前 , 39F
http://www.coco-in.net/ 先去這邊逛一逛吧
10/13 11:53, 39F
推
10/13 12:27, 8年前 , 40F
很多期貨商都有提供API 喔 VC C# 群益 元大
10/13 12:27, 40F
推
10/13 13:18, 8年前 , 41F
你是要賺錢還是寫程式?
10/13 13:18, 41F
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10/13 13:18, 8年前 , 42F
現成的輪子直接用，賺錢卡實在拉
10/13 13:18, 42F
推
10/13 13:30, 8年前 , 43F
想找免錢的只會浪費更多時間，花點錢去預約一對一
10/13 13:30, 43F
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10/13 13:30, 8年前 , 44F
比較實際
10/13 13:30, 44F
推
10/13 18:19, 8年前 , 45F
花錢去預約，跟現成的輪子是指哪裡？
10/13 18:19, 45F
推
10/14 12:06, 8年前 , 46F
程式交易期貨 容易賺錢嗎?
10/14 12:06, 46F
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10/14 12:07, 8年前 , 47F
有朋友說 他們弄得模型 通常只能賺半年
10/14 12:07, 47F
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10/14 12:07, 8年前 , 48F
大部分 原本賺錢的模型 超過半年 就會開始賠錢
10/14 12:07, 48F
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10/14 17:12, 8年前 , 49F
機器學習就好啦 training data幾個月就重新訓練一
10/14 17:12, 49F
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10/14 17:12, 8年前 , 50F
次 你的模型就一直與時俱進
10/14 17:12, 50F
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