Re: [請益] 知道股市什麼時候會崩盤能用來套利嗎?

看板Stock作者peter308 (pete)時間8年前 (2017/07/07 16:23)推噓13(13推 0噓 24→)

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※ 引述《peter308 (pete)》之銘言： : 今年的諾貝爾物理獎頒給了 Kosterlitz Thouless 和 Haldane 三個人 : 在拓譜材料相變理論的貢獻 : 可是 KT 相變理論有一個叫做重整化群的數學技巧可以用來預測 : 接近物質相變的時候臨界指數的變化的行為 : 這個重整化群的數學技巧跟股市的關係比較密切 : 如果把股票交易市場看成是一個"物理系統" : 如果把股市的崩盤看成是一種相變現象 : (相變的種類變化萬千,有一階相變,二階相變,n階相變...) : 股市的崩盤屬於哪種相變? 其實我也不甚清楚 : 能否利用重整化群理論去監測股市的"臨界指數"的變化 : 來知道是屬於哪種相變? 以及什麼時候會產生? : 一旦出現要相變的precursor 馬上出脫持股 : 這樣有辦法套利嗎??? : 請問各位大大~~ 最近好好研究了所謂的龍王理論發現自己之前的理解有一點點錯誤所謂的龍王理論其實沒有很難他就是建構在索奈特提出來的 log perodic power law(lppl)方法上而怎麼去得到lppl 會用到兩個比較複雜的的數學技巧 1. 重整化群 (物理做高能和相變理論都會用到的一種技巧) 2. Hierachy model 兩個的數學其實都不是很容易可以推導的, 但也沒有難到像天書那樣難懂但假設你有耐心把1跟2的數學好好算過就可以推導出lppl 並且用lppl去對於歷史資料去作分析所謂的龍王理論下的"龍王"就是lppl 模型擬合曲線下出現的"異數" (outlier) 所以龍王可以看成是違反那些週期指數密次分布的函數的亂象我是覺的有興趣的人可以拿lppl 模型去套看看然後如果發現哪個市場有出現異數或許可以做空還是...?? 不過龍王理論應該是沒有辦法很準確預測很長時間之後會出現異數或是股市崩盤但應該可以透過一些方法去偵測徵兆像天氣預報無法知道颱風什麼時候會形成但一但形成之後是可以約略預測颱風路徑走向那樣預先知道知道颱風路徑這其實某個程度就能達到避險的目的了,不是? 以上不知道有沒有同好也對龍王理論有興趣想一起研究的呢???? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.30.19 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1499415835.A.FE5.html ※ 編輯: peter308 (140.115.30.19), 07/07/2017 16:26:11 ※ 編輯: peter308 (140.115.30.19), 07/07/2017 16:27:49

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chengwaye

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為什麼會用重整化群? 因為重整化群是一個數學技巧專門用來對付具有尺度不變性的系統尺度不變性英文叫做 scale invariance 有趣的是股市剛好就是這樣的一個系統所以重整化群可以派上用場!! ※ 編輯: peter308 (140.115.30.19), 07/07/2017 16:32:40

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chengwaye

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有一個2012年的碩士論文你可以參考看看 critical phenomena with renormalization group analysis of a hierarchical model of finicial crashes 我自己有讀過,我覺得寫得很不錯不過他基本上就是lppl 方法的的數學推導和案例分析

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