Re: [標的] T50反一小受災戶加碼攤平

看板Stock作者kuarcis時間7年前 (2016/12/09 17:40)推噓4(4推 0噓 6→)

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覺得真的有必要好好舉個例子告訴大家這個反ㄧ不要跟風買反ㄧ是追蹤T50指數的單日報酬率這代表什麼意思呢一是就算T50跟加權指數很像但是它不是加權指數就算很少發生兩者反向但是假如單日為了避險大盤結果T50給你飆漲你就被雙巴了二是他是追蹤單日報酬率避險的效果只會反應在單日報酬率上部位越小效果越差這是什麼意思咧假設你想避險的部位大小是10000元你很確定跟T50有關你想要完全避免掉這個部位跟T5 0下跌的風險若是要用T50反一當工具必須要買到跟10000元的部位相當你才能透過T50反一避掉這個價值10000元部位跟T50有關的風險好假設今天T50大漲這個部位變12000惹那T50反一呢若要維持避險的效果你只能繼續加碼讓T50反一的部位價值補回與想要避險的部位相當不然兩者反向的狀況下避險的效果只會每天越來越差我已經覺得鼻酸了 -- 鼻酸分隔線 -- 講這麼多我接著講為何長期持有不好完全沒有其他部位直接持有T50反一的效果等同於"T50反一的避險的部位大小就是當初你買進時花掉的現金"這個情境當T50反一天天溜滑梯你幫你的現金避險的效力就越來越低搞到最後真的等到T50反一噴噴了你的部位只剩下當初避險效力的....我又鼻酸了那甚麼時候買進反一好只有這個情境 T50開始天天跌給你看的時候再買才是好的這樣你的有效避險部位會天天自己擴大棒棒的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.242.131 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1481276458.A.24D.html ※ 編輯: kuarcis (223.137.61.80), 12/09/2016 18:00:05

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kyoshow

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c08110831

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kuarcis

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