Re: [心得] 關於移動平均線

看板Stock作者 (Venetian)時間9年前 (2016/07/07 19:05), 9年前編輯推噓27(27推 0噓 39→)
留言66則, 18人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
股票是一種非線性系統 理論上可以用Non-Linear Auto-Regressive Moving Average (NARMA) 做實做一個系統出來 帶入足夠的參數，在不斷的修正當中 理論上，可以帶入時間T之前的變量，預測T+1的數值或是範圍 這需要的計算量多大，取決在於列入參考的歷史數值 當然，你的建立Non-linear ARMA Models，是不是有在數學上經過很嚴格的認証？ 會決定成功機率 好了，我屁完了。 ※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言： : https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/D237/DF42/M.1179602870.A.A86.html : 上面是以前對移動平均的說明 : 其實移動平均是工程師很常用的技巧 : 那麼對工程師來說，移動平均到底是麼呢? : A:答案是 數位濾波器 ==> FIR LowPass Filter (有限脈衝響應低通濾波器) : 所有移動平均方法(除了指數平均以外)都是 : 指數移動平均是IIR LowPass Filter IIR:無限脈衝響應 : 想說濾波器設計要先了解 傅立業轉換 時域 頻域(課本是訊號與系統) : 想知道更多細節請自己去翻課本 內容很多 : 對工程師來說那移動平均用來幹嘛? : A:可以去除雜訊，對作股票的人來說就是可以看長期趨勢 : 例:去看 2016/05/20前後的資料 就可理解長期趨勢是幹嘛的 : 那其他技術分析指標也是數位濾波器嗎? : A:絕大多數都類似 例:KD RSI 乖離率 就可以看成帶通濾波器 : 對作股票的人來說帶通濾波可以看波段 : 還有其他更厲害的技術嗎? : A:有，Kroll的文章中就提到好幾樣，另外，小波濾波是傅立業的進化版 : 其他還有黃氏希爾伯轉換 自適性濾波 時頻分析...... : 還有很多沒有中文名稱的方法 例如:小波的進化版 : 說這麼多到底能不能用技術分析找股票進出指標賺錢啊? : A:可以賺，但是很難賺 : 上面提到的全部方法都有延遲反應還有假突破的問題 : 簡單的來說 : 未來會大漲則大漲前一定能找到黃金交叉 : 今天發現黃金交叉，未來不一定會大漲 : 所以還是要回到資金控管加減碼停損停利等問題 : 這部分很多人有分享了，我不再多說 : 難道沒有用技術指標爽爽賺錢的方法嗎?? : A:有，但不是進場交易，是當老師開班授課，收學費賺得多又穩定 : 我記得好像有人在這裡賣會賺錢的策略 : 課程還是程式我忘了 反正要價30萬上下 有記得的人可以幫我補充嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.134.188 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1467889503.A.6F7.html ※ 編輯: T60 (36.232.134.188), 07/07/2016 19:05:24
推
07/07 19:06, , 1F
你被盜帳號了？
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→
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沒啊，我說實話
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反正這些都是電機領域的通訊系統的東西
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推
07/07 19:07, , 4F
推
07/07 19:07, 4F
推
07/07 19:09, , 5F
跪了0.0
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07/07 19:10, , 6F
那跟我的領域不同 0.0
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07/07 19:13, , 7F
高通或低通濾波用在股票市場，我是不知道可以濾什麼
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真的要賺，就要建立自己的NARMA Model，可以拿Phd的
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拎盃這邊就有@@
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推
07/07 19:22, , 10F
專業推
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推
07/07 19:26, , 11F
T大 這種風格不像你呀 XD
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07/07 19:29, , 12F
是啊！這文比較森林風格
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我還是帶盤就好，太深的學問我來@@
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推
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該轉行讀電機了?
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推
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你還是多講一些風花雪月的事啦~~~講這個不像你
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推
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XD 問題是這模型很難做出來
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推
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更大的問題是模型做出來 真的能爽爽賺大錢嗎?
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啊，我不就是？
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沒啦，應該說，有機會賺錢，讀書還是有用的
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Communication System和probability，都有相關
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好了，我真的屁完了，我繼續聊些正常的話題
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但是課本內容超級難用 會讓人喪失信心
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要讀通，就很有用了，當你讀到博班，這些都是基礎
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推
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博班@@
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然後，這些數值模擬，就在matlab跑跑驗証
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幹，我還是聊女人好了，這比較有趣吧@@
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再說下去，我就開始說DSP的東西了，這不是股版嗎？
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推
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T大真是專業 小弟有時間也要來研究DSP
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推
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@@ matlab 好熟悉的文字
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阿狼，你倒是說說，這邊討論這種適合嗎？
07/07 20:15, 30F
推
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推 原來T大是博班的 是Phd了嗎?我當初未戰先怯
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推
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再說，準備被版主桶，叫你去別的版討論
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沒有，我那時候沒有錢繼續讀書...
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所以，我把大學當博班讀
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把股價當成訊號 絕對適合用DSP來討論
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真是個悲涼的年代，我只有人窮志不窮
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推
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那跟我一起研究股市的量子結構模型吧
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推
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可惜當初考太爛 不然就去念電機了
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推
07/07 20:25, , 39F
L大說的是量子場論嗎? 完全沒概念
07/07 20:25, 39F
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靠盃，要開始討論量子力學是吧？麥啦！
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大家打打屁比較開心，幹嘛在這邊做學問？
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07/07 20:28, , 42F
說到打屁，到底甚麼是"完了"好像收盤後都會看到
07/07 20:28, 42F
推
07/07 20:49, , 43F
T60好人
07/07 20:49, 43F
推
07/07 20:51, , 44F
T大講女人啦～～我想聽你後宮的故事
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07/07 20:52, , 45F
後宮的故事，以後會有D哥哥幫我寫回憶錄
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07/07 20:52, , 46F
後宮不平靜，前朝怎安定。我說完後，就被罰跪主機板
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07/07 20:53, , 47F
這是很有畫面的事
07/07 20:53, 47F
推
07/07 20:59, , 48F
先問...model幾階能代表市場？這沒人知道吧
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07/07 21:00, , 49F
系統會自己每日修正自己function，所以不懂你的點?
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好了啦，這邊不是做學問的地方，stop
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推
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想問的是ARMA會取過往的訊號，請問要取幾天？這部
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分等同於model的階數
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07/07 21:04, , 53F
我只是想表達這東西實際似乎不太可行@@
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推
07/07 21:05, , 54F
我是有找到某些量子化模型 最近在做定軌的觀察
07/07 21:05, 54F
推
07/07 21:24, , 55F
T大我以為你都是看籌碼~
07/07 21:24, 55F
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07/07 22:07, , 56F
DSP幾乎都是線性的吧 非線性目前比較是屬於物理領域
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07/07 22:12, , 57F
感覺T大講的比較像自學習的類神經網路
07/07 22:12, 57F
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07/07 22:13, , 58F
是類神經網路，你說的對
07/07 22:13, 58F
推
07/07 22:15, , 59F
我就做非線性的啊
07/07 22:15, 59F
推
07/07 22:42, , 60F
怎麼會在股版看到這種的，還以為走錯版
07/07 22:42, 60F
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07/07 23:44, , 61F
股票是隨機漫步 這東西跑出來的結果顯著性會多高呢
07/07 23:44, 61F
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07/07 23:52, , 62F
非線性系統用日資料 資料太少所以不能預測明天 用5
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07/07 23:52, , 63F
秒的資料應該有機會做出來能預測下五秒 但是目前有
07/07 23:52, 63F
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07/07 23:52, , 64F
這資料庫嗎
07/07 23:52, 64F
推
07/08 03:27, , 65F
我比較相信 karma
07/08 03:27, 65F
推
04/12 21:24, , 66F
Siri 說
04/12 21:24, 66F
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