Re: [標的] T50反一

看板Stock作者TanIsVaca (好好唸書吧！)時間8年前 (2016/06/14 17:17)推噓3(4推 1噓 1→)

留言6則, 6人參與討論串5/8 (看更多)

※ 引述《TanIsVaca (好好唸書吧！)》之銘言： : T50反一是用期貨來湊出對0050的負相關。 : 因為0050和大盤高度連動，所以T50反一用「放空期貨」來湊對0050的負相關。 : 以T50反一去年Q4申報的資料來看，它空了8825口台指期： : http://mops.twse.com.tw/nas/t78fun/2015/A00005_06_06_00632R_201504.pdf : 因為T50反一的發行者是投信，所以T50反一放空的期貨也計入投信的放空數據中。 : 我們看到投信動不動就萬口期貨空單留倉，並不代表投信看空台股，可能是因為T50反一賣 : 太好的原故。 : 現在台股這波反彈，造成T50反一熱賣，所以發行T50反一的投信必需空更多的台指期。元大投信的網站有T50反一的持股明細： http://www.p-shares.com/#/FundWeights/1117 它目前持有24650口的七月台指期空單。至於正2，現在規模小得多，只持有2242口期貨多單。 http://www.p-shares.com/#/FundWeights/1116 三大法人的「投信期貨留倉」，上面兩位就佔了大部份惹。 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_12_3.asp -- 股市上漲1%，投資人就會高估自己的智商1%。股市下跌1%，投資人就會低估總統的智商1%。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.221.206 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1465895867.A.12D.html

推

kk821223

06/14 17:20, , 1^F

06/14 17:20, 1^F

→

soaringwings

06/14 17:21, , 2^F

06/14 17:21, 2^F

這幾季，連非除權息旺季，遠月期貨逆價差都常常比近月大，反向ETF手上的長期空單每個月光轉倉損失就哭哭惹~"~

推

okah

06/14 18:54, , 3^F