Re: [心得] 幫外資統計輸贏
※ 引述《subpop (尚未通過身分認證)》之銘言：
: https://goo.gl/Ak3oK8
: 來來來
: 最近這波輸很大嗎?
: 給你個安慰取暖
: 今年以來外資買了2935億
: 賣了1890億
: 淨買一千億
: 現在點位8000上下剛好也跟一月開頭差不多
: 等於外資目前也被套牢一千億 (幫QQ)
: 以每日指數變動來計算
: 大概輸了140億台幣 (再幫QQ)
: 加上外資今年期貨都一直維持在2-5萬口多單
: 只會輸更多不會輸更少
: 不要再迷信外資是市場贏家的傳言了
: 跟著外資作也會踢到鐵板der
我說明一下損益怎麼計算
從年初開始的每日淨買賣計算成累計淨部位
每日淨部位再乘上每日台指日變動%
這樣就可以算出每日的損益
(想算的人可以去yahoo下載每日價位資料
結合上面連結給的每日淨買賣的資料去算)
加總起來就是年初到現在這段時間外資操作的損益。
另外提到摩台問題
先搞清楚期貨是零和遊戲
賺的錢=虧的錢
所以在摩台做多空的外資的期貨損益總和是「零」
可以不需要去看外資摩台部位
比較有機會凹一點回來的只有在T50反一跟put部位
但是這兩塊外資多半是拿來作避險
你覺得這兩塊的量有可能提供外資避到全滿嗎？
期貨外資從年初就一直是兩萬到五萬的多單
怎麼算都是輸啦
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.86.52
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1463201693.A.005.html
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台灣本土也有可能去作摩台
但是都是作套利策略為主
作方向的部位有多大在業界都心知肚明啦
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作套利策略是有可能不會賠到
但是整體外資的淨部位看就知道主要是作equity long only策略
頂多加個買PUT或買T50反一或賣期貨避險
但是避險絕對不可能避滿(頂多避一半就了不起了)
不然也不用賺錢了啦
說真的啦
如果外資搞這波跌下來有賺錢
那何必去淨買超一千多億現貨 再加兩萬口期貨多單
你以為作套利
摩台期貨成交量能提供這麼大的反向部位喔?
PUT更不用講
買遠PUT都是避系統性風險啦
鎖住最大虧損而已
不可能靠PUT賺到反轉整個期現貨的虧損啦
※ 編輯: subpop (61.224.235.195), 05/14/2016 15:59:34
※ 編輯: subpop (61.224.235.195), 05/14/2016 16:13:00
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