[新聞] 俄炒手盯台股 熱中「高頻交易」
1.原文連結(必須檢附):
http://goo.gl/PKY9Jk
2.原文內容:
經濟日報 記者王淑以/台北報導
台灣近來開放不少期權與ETF等新金融商品,國際高頻交易高手開始注意到台灣市場,傳
出俄羅斯高頻交易團隊進駐台灣,運用電腦高運算能力與寬頻網路的特性,在很短的時間
內進行大量交易,上周三(20日)趁台指期結算大幅震盪,這批炒手即大賺一票。
外資交易室主管表示,高頻交易現在已經成為不少券商的主要業務,有些已到成交量六成
以上,而該類的手續費卻是最低的,約為萬分之一至三,因此券商的交易量增加、獲利卻
是減少,為了衝市占率,券商只好持續投資更好的程式交易系統吸引客戶下單。
高頻交易主要是由券商自營部執行期指套利,以一籃子股票盯著指數的方式,透過電腦快
速交易而成。在快速上網的T1專線的支援下,系統可以於一秒內輕鬆的丟出5,000筆以上
的交易指令,只要台指、摩台指、台灣50、電子期、或金融期出現正價差、逆價差,ETF
與連結的產品出現折價、溢價時,電腦會瞬間依設定者參數丟出並成交一籃子股票。
還有避險基金或量子基金會進行極快速且複雜的程式交易,在某價位漲破或跌破時,啟動
買進追價或停損的指令,造成成交量瞬間放大並引起市場異常波動等現象,投資人易以為
有突發狀況,而買進或是賣出。
國內期貨自營高層表示,台指期結算前一天,俄羅斯高頻交易團隊的炒手在開盤前高高掛
報價,推升指數急衝8,743點,誘多的同時並布建空單完畢,瞬間將1,000多口買單取消,
市場驚訝之際,全市場的期貨程式交易緊急啟動拋單,引發一秒內往下跌價70餘點,同時
他們也藉由操作T50反1 ETF產品,來賺取套利。
日股在去年第3季時外資的成交量一度達七成,甚至在去年8月24日日股暴跌895點時、占
總成交量72.5%的歷史新高,也是高頻交易造成,而此一交易的瞬間急拉或急殺很容易嚇
壞一般的投資人,但這類型的交易未來只會增加不會減少。
3.心得/評論(必需填寫):
最近就是他們讓多軍睡公園的嗎?盤中的一大根長黑就是他們幹的好事?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.7.193
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※ 編輯: amandake (111.184.7.193), 04/24/2016 20:55:37
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