Re: [標的] T50反1跟台灣50 沒連動?
: 請教各位版友
: 為何今天大盤跌 台灣50跌
: T50反一卻也跌? 不是應該反漲?
: T50正二沒跌兩倍?
: 這個連動性有哪我誤判了?
因為 T50反一 是用期貨和債券來湊「反一」的效果。
http://mops.twse.com.tw/nas/t78fun/2015/A00005_06_04_00632R_201507.pdf
如果期現貨不同調的盤,當天可能就沒有「反一」的效果了。
正二也是用類似的投資組合來湊「正二」的效果。
http://mops.twse.com.tw/nas/t78fun/2015/A00005_06_04_00631L_201507.pdf
所以,如果期現貨不同調,那當天也沒有「正二」的效果。
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股市上漲1%,投資人就會高估自己的智商1%。
股市下跌1%,投資人就會低估總統的智商1%。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.20.120
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※ 編輯: TanIsVaca (1.168.20.120), 09/04/2015 11:33:18
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