Re: [標的] 元大滬深2x 基金連結滬深300問題
※ 引述《h0921023316 (=皿=)》之銘言：
: 請問有玩這檔的大大，今天大陸滬深300大漲1.7趴，為何基金的etf會負0.3元來到22.3元
: 附近(6/2號凈值) ，有點感覺被坑了，今日收盤價是21.71元 有誰有跟我一樣疑慮嗎?
剛好回信回到一樣問題 所以00633L的也不用問了 症頭一樣
簡單說 這是槓桿型的ETF工具 他怎麼樣能讓你達到2倍槓桿的效果呢?
就是透過資金配置在有槓桿效果的地方
1. 投資期貨(期貨通常有4-8倍槓桿 但走勢通常和標的不同)
*大陸本地期貨錢進出受Q/RFII管制做起來很困難 對應股指成份也不同
所以雖然SGX FTSE A50標的明顯不同 還是必需參照使用
2. 中國本地的ETF(可以透過融資有2-4倍槓桿 走勢同標的, 一樣受限Q/RFII)
3. 用最佳複製法或轉投資法買入實際的A股
所以說當你買這種工具的時候 他的淨值是由
期貨合約價值+ETF價值+實際持有股票淨值 這三項組成的
所以啦淨值偏差基本上都是為了開槓桿被第1+2項弄出來的
因為Q/RFII所以錢進出大陸不方便 又因為要弄槓桿
所以只好去吃SGX FTSE A50期指吃很大 因此淨值被期指影響
那由於期貨盤後是有繼續交易的 A股期15:00到15:15是-1.5%左右
今天的整日大盤SGX A50期指也都是相對指數弱
看下面兩張圖應該就知道:
這是本地股指期貨收盤前跌1.5%
http://imgur.com/EMbtN01
這是現在的SGX A50報價
http://www.investing.com/indices/china-a50
基本上都低於今天開盤啦 所以淨值減少是正常的.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.130.12.161
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※ 編輯: KrisNYC (220.130.12.161), 06/02/2015 18:17:56
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這個是英國FTSE公司在新加坡SGX開給大家交易的期貨
成份和真的A50有一點點不同 但是大致走勢最終會一致
只是短期會受外資避險或大額進出有些變動
(所有外資要把錢匯進匯出操作中國股市都很辛苦 只好來用這個)
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單倍的基本上都沒影響 只是追蹤標的不太一樣
※ 編輯: KrisNYC (220.130.12.161), 06/02/2015 18:54:24
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