Re: [心得] 大盤第一季走勢預測
光看內文我很難準確的猜出圈大的完整預測模型,
不過為了易於討論,就來做兩種假設好了。
ps.為了書寫方便,我將區間改成60天。
t(1)=歷史資料起始日 t(60)=歷史資料結束日 t(120)=預測日
1.從過去60天每日漲跌幅隨機抽60筆做為預測線。
2.將過去60天每日漲跌幅隨機排列做為預測線。
首先來討論1的狀況:
從過去60天每日漲跌幅隨機抽60筆做為預測線
一次預測:從母體60筆資料中,可重複隨機抽樣60次。
→ E[t(120)] = average(t1:t60)*60 + 第60日收盤價。
→預測期望值=60日收盤價+60倍母體平均值
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狀況2:
預測方法為母體隨機排列組合。
→第60日預測結果必然等於前60日之漲跌幅總合。
→E[t(120)] = sum(t1:t60)
→預測期望值=60日收盤價+60日走勢總合。
把以上兩個結果做個比較─
t(120)期望值1=60日收盤價+60倍母體平均值
t(120)期望值2=60日收盤價+60日走勢總合
基本上兩種預測方法的t(120)期望值幾乎相同。
不過結論寫到這裡似乎太少,所以下面再充個篇幅。
狀況一的結果其實就是相當常用的60日平均線。
但通常比較不會把60日平均線直接去預測第120日的指數位置,
因為相對來說股票市場60日間的變數相當多,很難去說它是完全相同的母體。
"可能"比較適合拿來預測未來5日?趨勢線我比較少研究,不能相當確定。
準確度當然也是有的,畢竟母體變化"通常"不會太快,還是有其參考價值。
至於狀況二,由於是使用母體隨機排列組合,因此每次的抽取之間會有交互影響,
但抽樣結果總合會是定值。
也就是說使用此種方法,抽取的"過程"比結果有討論價值。
但為何要使用"每次抽取間會有交互作用"的預測方法?可能是因為─
在某一個期間內人有連續骰出正面後,接下來骰出反面的機率會大幅提升的錯誤想法。
※ 編輯: Justisaac (111.248.200.35), 01/18/2015 14:15:08
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樣本數夠大時,樣本平均會等於母體平均。
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狀況1其實就是未使用移動平均的60日線啊XD
基本上是已經被淘汰的用法。
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討論串 (同標題文章)