Re: [心得] 模擬結果分享-底部進場已回收

看板Stock作者brightest (fff)時間12年前 (2014/01/22 12:08)推噓1(1推 0噓 7→)

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我個人程式交易好幾年了我同意你說的可是你說的都是可以克服的至少我的系統都克服了如下至於原原PO應該本來就沒有要實際交易為什麼要PO這個, 可能有別的目的吧 ※ 引述《pp520 (異理啊議!!!)》之銘言： : 看來是玩程式交易的新手，前幾年程式交易流行了好一陣子 : 但能賺到錢的幾乎沒聽過 : 你的文章看來應該還是在摸索程式賺錢的核心條件 : 而且犯了程式交易的好幾個大忌 : 什麼叫大忌 ? 就是程式跑出來很賺錢，實際交易下去什麼也賺不到 : 一來，執行面問題，你的對象是所有考生，但實際上操作要怎麼買所有股票 ?? : 模擬的對象在實際交易上無法執行，這模擬是無法 work 的可以條件限制嚴格一點, 然後做程式化資金控管, 譬如投入100萬就不買股票 : 二來，時間點只有一年，一般多空循環不可能只有一年，當然要很多年, 我自己是從2005... : 最近一年走多頭，寫出來的程式當然偏向多頭，但碰到空頭就會一直停損到畢業 : 沒有十年以上的資料測試，這程式經不起考驗的 : 當然可能只是測試版的關係，資料只能測試一年，正式版很貴的 : 三來，對象問題，到底你的模擬是要針對期貨，還是股票 ?? : 期貨有滑價問題，股票有漲停鎖死無法交易，停損問題漲停想買 while(today_open_price/yest_close_price > 1.065) buy_at_next_day; 跌停想賣 while(today_close_price/yest_close_price < 0.935) sell_at_next_day; 不是問題 : 四來，交易次數問題 : 交易次數 710 次，基本上程式交易都會儘量避免過度交易 : 一年可以交易 710 次，一年交易日不過 250 幾天，交易到 710 次 : 一天買賣就將近三次，一買一賣合計六次，這已經是過度交易了 : 過度交易會怎樣 ??? : 手續費會爆增啃蝕獲利，每次交易都有滑價風險手續費當然要計算進去, 次數如第一點所述 : 五來，實際結果 ? : 近來，已經沒有人把模擬結果當一回事了，因為模擬是模擬結果 : 實際交易又是一個結果，所以敢拿出來的都是已經實際交易驗證過的 : 建議你要是對自己程式有信心，拿出荷包勇於嘗試 : 不要去拿別人的錢來作嘗試 : 不過以我過來人的經驗看來，你這程式要賺錢還要走一段很長的路非常同意,除非電腦自動交易(程式有bug就gg), 不然人心才是最難克服的.... 另外內褲線才是王道, 程式交易只能賺小錢 : ※ 引述《alancomeback (鴨蛋)》之銘言： : : [模擬考主題]: 技術面-底部進場 : : [模擬考時間]: 2013/1/1~2014/1/1 : : [模擬考考生]: 所有考生 : : [模擬考考題]: : : 進場條件: 前一天收盤為近3個月最低價，且當日收平盤之上 : : 出場條件: 當日收盤價較買進價格超過正負10% : : [模擬考成績]: : : 勝率: 68% : : 同期大盤報酬率: +10.7% : : 策略平均報酬率: +4.8% : : 贏過大盤的機率: 55% : : 個股最佳報酬率: +17.5% : : 個股最差報酬率:-14.9% : : 進場次數: 710 : : 隨機個股報酬率如: http://stocktest.pixnet.net/blog/post/62041429 : : [模擬考後解析]: : : 底部進場是否真的不贏也難? : : 經過模擬後我們發現這樣的策略勝率極高 : : 平均報酬率也算不錯但可惜的是進場次數多了點 : : 但這樣的操作是不是可以經得起金融海嘯的風險 : : 值得我們關注 : : [備註]: : : 大盤的報酬率以加權指數為主而非報酬指數 : : 依進場條件之當日收盤價買進該檔股票一張 : : 於符合出場條件時之隔日開盤價位賣出 : : 根據買入成本和賣出金額計算單次報酬率 : : 若一支股票有多次進出場則計算其單次平均報酬率 : : 買進和賣出的價格均為除權息後的股價 : : 目前暫不考慮手續費和交易稅 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.61.82.125

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alancomeback

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