[新聞] 預測價格趨勢 3人獲經濟學獎已回收

看板Stock作者 ( )時間12年前 (2013/10/14 23:26), 編輯推噓14(15推 1噓 30→)
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1.原文連結： http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/131014/1/425c6.html 2.內容： （中央社斯德哥爾摩2013年10月14日綜合外電報導）瑞典皇家科學院表示，3位美國學者 今天榮獲2013年諾貝爾經濟學獎，原因是他們的研究成果改善了長期資產價格預測，協助 促成股市指數型基金的出現。 瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy ofSciences）將800萬瑞典克朗（125萬美元） 頒給法瑪（Eugene Fama）、韓森（Lars Peter Hansen）與席勒（Robert Shiller）。 瑞典皇家科學院在頌辭中說：「根本沒辦法預測未來幾天或幾週的股票與債券價格。」 頌辭又說：「不過，相當可能預測出較長期間的這類價格廣泛動向，像是未來3到5年。這 些研究結果…是由今年的桂冠得主發現並分析出來。」 席勒協助建立受到密切關注的美國房地產價格指標，並於今年6月警告，美國部分大城市 可能會出現新的房地產泡沫。 在得知獲得諾貝爾經濟學獎後不久，席勒告訴瑞典皇家科學院，金融是「對社會有益的知 識體系」。 他說：「（當前危機）反映出我們正著手矯正的金融體系錯誤與瑕疵。」 他說：「金融帶動現代文明，我希望見到金融更進一步發展，造福人類。」 過去幾年來，席勒經常被提及可能是諾貝爾經濟學獎得主，不只是因為他2000年出版的著 作「非理性繁榮」（Irrational Exuberance）及預測出網際網路泡沫破滅。 瑞典皇家科學院表示，自1960年代起，法瑪與數名合作夥伴便證明，在短期內極難預測股 價。 韓森發展出統計方法，適合驗證理性投資人如何應對資產價格不確定的理論。 諷刺的是，將畢生投入預測研究的學者席勒表示，他沒料到自己會得諾貝爾經濟學獎。 他說：「我知道有許多值得獲獎的學者，因此對自己得獎的呼聲都會打折扣。所以，我沒 料到會得獎。」 3.心得/評論(必需填寫)： 這麼厲害，可以預測未來３到５年的價格。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.76.211
推
10/14 23:30, , 1F
不知道他們敢不敢用他們研究結果去操作
10/14 23:30, 1F
→
10/14 23:35, , 2F
都拿諾貝爾獎了當然可以
10/14 23:35, 2F
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10/14 23:35, , 3F
巴菲特:應該頒給我吧!!
10/14 23:35, 3F
推
10/14 23:36, , 4F
得獎是應該的,畢竟他們創造出一個金融新境界
10/14 23:36, 4F
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10/14 23:37, , 5F
但這跟他們實際操作是另一件事,就像LTCM那樣.
10/14 23:37, 5F
噓
10/14 23:38, , 6F
French表示:為什麼不是我 X
10/14 23:38, 6F
推
10/14 23:45, , 7F
有什麼不敢,去募個避險基金,賠也是賠投資人的
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10/14 23:47, , 8F
很多避險基金也是研究出一套方法在做,難保何時失靈
10/14 23:47, 8F
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10/14 23:50, , 9F
市場有效理論頗喝
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10/14 23:51, , 10F
多年來的經濟得主都是美國人結果美國快要破產了
10/14 23:51, 10F
推
10/15 00:01, , 11F
指數型基金就是按照Fama的理論吧,的確效果卓著
10/15 00:01, 11F
推
10/15 00:11, , 12F
美債違約風險是全世界一起擔的,經濟得主多是有道理的
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10/15 00:15, , 13F
美國是搞理論設計遊戲規則逼大家玩,希臘是作假帳詐騙
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10/15 00:15, , 14F
層次差太多了
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10/15 00:24, , 15F
I wanna play a game !!
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推
10/15 00:35, , 16F
都有人靠INDEX把Yale大學基金衝到年化報酬16%了
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要幹醮FAMA之前請多google
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還有Hedge Fund完完全全違背FAMA那套，這例子很失敗
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至於拿效率市場和美債破表作連結，這邏輯力天元突破
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推
10/15 00:42, , 20F
所以技術分析是無用的垃圾
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推
10/15 00:46, , 21F
我講的是兩件事是你自己想太多做連結吧
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10/15 00:47, , 22F
你翻一下查理盟格就知道大學基金賺錢的原因
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這個版就是這樣
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10/15 00:48, , 24F
這幾年已經很少有專攻理論的文章出現了
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市場有效論可以翻閱一下葛拉漢和的智慧型投資人的書
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10/15 00:49, , 26F
和巴菲特給股東的信會有一點點的收穫
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10/15 00:51, , 27F
你會發覺為何這兩間大學的績效比較好
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10/15 00:52, , 28F
選股魔法書裡面會寫到市場有效論的時效性為何
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推
10/15 00:53, , 29F
不好意思 我看過查理的書 可是不記得有大學基金賺錢
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10/15 00:53, , 30F
的原因的說明 可以提示一下嗎
10/15 00:53, 30F
推
10/15 01:14, , 31F
可能你的版本沒有但是我的版本確定有
10/15 01:14, 31F
推
10/15 01:39, , 32F
你講的是早期Yaleplan的70%bond/30%stock那招?
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10/15 01:43, , 33F
願聞其詳老葛在還沒有充足風險指標年代時的看法
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10/15 01:46, , 34F
另外16%那位主持人是在老葛出書後才上任的喔
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10/15 01:48, , 35F
你該不會張飛打岳飛了吧?
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推
10/15 01:50, , 36F
再補充一點，重點不只是在於市場是否有效
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10/15 01:51, , 37F
而是長期看來資料顯示，採用active那套能賺錢的經理
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10/15 01:52, , 38F
少之又少(收費又高)，這才是index會被青睞的原因
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推
10/15 01:57, , 39F
你問GOOGLE吧我該講的都講了...
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10/15 01:58, , 40F
我懂得沒你多，很高興又學到了很多
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推
10/15 02:04, , 41F
我是穆拉德博士...上網搜尋一....逼~
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10/15 02:22, , 42F
對了我那兩句還是要分開看唷~怕被誤會我在挖苦人><
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10/15 08:26, , 43F
為什麼穆拉德博士也跑來了XD
10/15 08:26, 43F
推
10/15 23:08, , 44F
巴飛蟻的系統這麼準怎樣沒得獎
10/15 23:08, 44F
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08/13 02:05, , 45F
這幾年已經很少有專攻理 https://noxiv.com
08/13 02:05, 45F
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09/15 22:17, , 46F
的原因的說明 可以提示 https://daxiv.com
09/15 22:17, 46F
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