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討論串[問題] stata的adf檢定
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#2
Re: [問題] stata的adf檢定
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者KirinGuess (Kirin)時間14年前 (2011/04/14 08:14), 編輯資訊
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以下是我的回答, 不敢確定是否完全正確.. 如果有錯, 歡迎指正, 謝謝.. 假定有個時間續列:"Y_t".. 簡單來說, unit-root可想像成在下面這個方程式裡的ρ=1.. (如果-1<ρ<1, Y_t則是stationary的時間序列.). Y_t = μ + ρ*Y_t-1 + ε_t.
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[問題] stata的adf檢定
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者royaljustwe (努力！)時間15年前 (2011/04/12 13:23), 編輯資訊
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最進在學習使用stata軟體進行時間序列的分析. 須要使用ADF的檢定來看是否有單根. 迴歸式 為 (Yt變動量)=a + bYt-1 + c(Yt-1變動量)+M. 我查到是要用"dfuller"這個指令去做. 但是，要針對的變數(即放在此指令之後的變數)是那一個呢？. 如果是看adf-t統計量時
(還有93個字)
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