討論串[問題] 投資風險的問題
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※ 引述《yhliu.bbs@bbs.wretch.cc (老怪物)》之銘言：嗯嗯 沒錯 當然不是因為對稱性就假設為常態我的意思是說對稱性只是假設常態的因素之一. 至於其他的理由. 我學得還不夠多 不便妄言. 不過對稱性的確是跟變異數是否適合作為風險指標有關. 我想這點應該沒錯在一些財務模型裡也常假
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※ 引述《zevin.bbs@ptt.cc (研究所要認真讀)》之銘言：. > ※ 引述《yhliu.bbs@bbs.wretch.cc (老怪物)》之銘言：. > : 目前投資學中據我所知仍以報酬率之變異數 (又稱 "波動. > : 性") 為風險指標。雖然有人認為不當, 因高報酬是好的,. >
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※ 引述《yhliu.bbs@bbs.wretch.cc (老怪物)》之銘言：在一些財務模型中例如CAPM. 會去假設資產的報酬服從常態分配. 這其中也利用到它的對稱性. 而讓我們能夠直接用變異數來衡量它的風險. 如果不是對稱分配. 我看過一本書裡 定義一個"semivariance". 是令Yi=
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> 發信人: wolf035.bbs@ptt.cc (重返1994) 看板: Statistics. >. > 使投資風險為最小是讓變異數為最小還是最大?. > 這邊已經困惑我許久.... 目前投資學中據我所知仍以報酬率之變異數 (又稱 "波動. 性") 為風險指標。雖然有人認為不當, 因高報酬是好
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