[問題] 二元logit_比較係數

看板Statistics作者 (費邊)時間3月前 (2024/01/16 21:30), 3月前編輯推噓2(2推 0噓 13→)
留言15則, 2人參與, 3月前最新討論串1/1
RT 我期末課程專題目前在分析 X:家戶收入及其他變數 跟 Y:是否投給執政黨 ---> aka 經濟投票理論 的關聯 家戶收入是5分組ordinal的category，所以用4個dummy (X1 X2 X3 X4) 跑出來的Beta，經wald test都是顯著，代表dummy各自與reference間有差異 但我還想知道各dummy間，是否有方向性 所以想問: 是不是對不同dummy的beta進行independent t-test， 然後用unequal variance的方式去pool standard error 即可? 若我理解有誤，煩請板友指正，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.96.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1705411809.A.5DE.html
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01/17 18:42, 3月前 , 1F
還有其他自變數的話，做獨立T檢驗的意義和回歸後的多重
01/17 18:42, 1F
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01/17 18:42, 3月前 , 2F
比較是非常不同的，而我猜你要做的是後者。
01/17 18:42, 2F
推
01/17 18:47, 3月前 , 3F
這類事後檢驗的手算太麻煩，靠軟體做吧。你用什麼軟體
01/17 18:47, 3F
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01/17 18:47, 3月前 , 4F
？
01/17 18:47, 4F
應該是說軟體跑出來的結果只能讓我知道迴歸中， 並不是所有的beta = 0，以及哪些beta是insignificant(用wald test) (所以多重比較應該是這步就做完了[?])， 可是詮釋上會需要知道收入的遞增or遞減會不會讓機率增加， 因此我才想是不是利用wald test後出現的Standard error做獨立T-Test；SPSS
推
01/18 07:18, 3月前 , 5F
ordinal用dummy有點怪怪的吧？是假設收入和結果非線性相
01/18 07:18, 5F
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01/18 07:18, 3月前 , 6F
關嗎
01/18 07:18, 6F
我沒有做這方面的假設~~也沒有很懂:( 但用dummy是因為要跑logit， 而ordinal只是剛好收入組的特徵，其他變數組就只是nominal 而經濟投票理論也沒有假設收入跟結果是不是非線性相關
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01/20 05:17, 3月前 , 7F
你可以同樣的模型多做幾次，但每次改變dummy的基準組，
01/20 05:17, 7F
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01/20 05:19, 3月前 , 8F
值到剛好所有互比的係數都湊齊了（若有5組則有5*4/2項）
01/20 05:19, 8F
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01/20 05:19, 3月前 , 9F
再把這些dummy的p值一起做校正，就算是多重比較了。
01/20 05:19, 9F
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01/20 05:20, 3月前 , 10F
但這很麻煩，用軟體幫你做就好了吧。
01/20 05:20, 10F
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01/20 05:33, 3月前 , 11F
至於你最初的思路「從dummy的係數和誤差做」並不能滿足
01/20 05:33, 11F
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01/20 05:34, 3月前 , 12F
多重比較的計算。你至少要得到各dummy間的共變異數矩陣
01/20 05:34, 12F
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01/20 05:36, 3月前 , 13F
才能得到所有對比的標準誤差，且也不是拿t分配來求p值，
01/20 05:36, 13F
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01/20 05:37, 3月前 , 14F
且也需要做校正以避免p值膨脹的問題。
01/20 05:37, 14F
了解~~謝謝andrew大 ※ 編輯: R2003 (36.236.48.74 臺灣), 01/20/2024 12:06:26
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01/22 09:05, 3月前 , 15F
筆誤了。不是p值膨脹，是型一錯誤膨脹。抱歉。
01/22 09:05, 15F
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