[問題] 關於OLS的題目

看板Statistics作者 (scitamehtam)時間2年前 (2023/03/13 18:55), 編輯推噓1(1推 0噓 14→)
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是非題 In the OLS model, the variance of the dependent variable is assumed to be consta nt 我選 false 我記得殘差項才是 variance constant y = a + bx + e var[y] = var[a]+ b^2 var[x] + var[e] = 0 + b^ var[x] + sigma^2 其中第二項 var[x]非定值 所以我認為 dependent variable也非定值 所以選 false 但答案卻是 true 請問我哪一步驟出錯了呢 謝謝 ---- Sent from BePTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.46.48 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1678704914.A.7C9.html
推
03/13 19:00, 2年前 , 1F
OLS有均質變異數的假設，所以會假設X的變異數是常數
03/13 19:00, 1F
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03/13 19:02, 2年前 , 2F
原來如此，理解了，感謝樓上解說
03/13 19:02, 2F
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03/14 07:17, 2年前 , 3F
(1) OLS 應該是假設 Xi 是非隨機的
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03/14 07:18, 2年前 , 4F
(2) 即使在 Xi 是隨機的情形，也較少假設 V(Xi) 是變動的
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03/14 07:20, 2年前 , 5F
OLS 假設誤差變異數是均齊的， given Xi 之下用 OLS 分析。
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03/14 08:05, 2年前 , 6F
Var[e | X]=constant ，Var[X] constant 都是 OLS的
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03/14 08:05, 2年前 , 7F
基本假設嗎
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03/15 06:31, 2年前 , 8F
就迴歸模型的參數估計假說檢定來說，一般是在 Xi 已知下處
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03/15 06:33, 2年前 , 9F
理的，只有在考慮像假說檢定的檢定力或其他特定情況，才考
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03/15 06:35, 2年前 , 10F
慮到 Xi 隨機的問題，這時除了有明險多次群體需要考慮，大
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03/15 06:36, 2年前 , 11F
概會把 (Xi,Yi), i=1,...,n 看成來自同一個雙變量(如果是多
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03/15 06:38, 2年前 , 12F
元迴歸問題就是多變量）群體抽出的一個隨機樣本。既然是一
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03/15 06:39, 2年前 , 13F
個群體，當然 Var(Xi) 是只有一個。
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03/15 06:53, 2年前 , 14F
竟然把 "明顯" 打錯了!
03/15 06:53, 14F
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03/15 08:18, 2年前 , 15F
謝謝樓上說明
03/15 08:18, 15F
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