[問題] 處理異質變異數問題(成大經研)

看板Statistics作者 (azzc1031)時間3年前 (2021/01/04 21:47), 3年前編輯推噓4(4推 0噓 12→)
留言16則, 5人參與, 3年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/wI9Ge2S.jpg
圖中可看到資料A違反了同質變異數假設。（資料B也是嗎？） (c)小題問說資料B用OLS來估計參數會有什麼問題，要如何解決？ 我只知道資料A要用WLS(一般化最小平方法)，把回歸式全除以變異數，如此就能讓估出 來的 參數重現BLUE。不知道是否也能用同樣方法？ 而且產生什麼「問題」我也不知道QQ 我的疑問是，這兩坨資料對我來說看起來都是異質變異數，並且都用WLS解決，不知道這 樣對不對？請高人指點，謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.141.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1609768043.A.122.html ※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 21:49:32
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01/04 21:57, 3年前 , 1F
A: 你覺得var的狀況為何?
01/04 21:57, 1F
推
01/04 22:03, 3年前 , 2F
資料B主要是違反x跟誤差項uncorrelated的假設吧，是否
01/04 22:03, 2F
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01/04 22:03, 3年前 , 3F
違反同質變異好像看不太出來
01/04 22:03, 3F
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01/04 22:04, 3年前 , 4F
(b)小題感覺只是問blue中的best跟unbiased哪個違反吧
01/04 22:04, 4F
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:15:32
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01/04 22:17, 3年前 , 5F
喔喔對，那b小題看起來我有回答到了
01/04 22:17, 5F
※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:21:25 ※ 編輯: azzc1031 (114.24.141.40 臺灣), 01/04/2021 22:22:58
推
01/06 07:39, 3年前 , 6F
b圖 加一個二次向 ？
01/06 07:39, 6F
推
01/06 07:58, 3年前 , 7F
三次
01/06 07:58, 7F
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01/06 08:59, 3年前 , 8F
資料 A 要考慮 x < 0 和 x >= 0 時不同的誤莖變異.
01/06 08:59, 8F
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01/06 09:01, 3年前 , 9F
資料 B 看起來 e 與 x 有正的線性關係, 很奇怪.
01/06 09:01, 9F
推
01/06 10:51, 3年前 , 10F
照理講不可能 我覺得 題目x軸 換成time
01/06 10:51, 10F
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01/06 10:51, 3年前 , 11F
比較合理
01/06 10:51, 11F
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01/06 10:53, 3年前 , 12F
變成iid 的independent不滿足
01/06 10:53, 12F
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01/06 10:53, 3年前 , 13F
如果residual跟 自變數有相關 那應該會被加到coefficien
01/06 10:53, 13F
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01/06 10:53, 3年前 , 14F
t 上吧？
01/06 10:53, 14F
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01/07 18:55, 3年前 , 15F
如果 x 有在模型中, residuals 不應和 x 成正或負的線性關
01/07 18:55, 15F
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01/07 18:57, 3年前 , 16F
聯, 因此該殘差圖顯示 x 是一個被忽略的解釋變數.
01/07 18:57, 16F
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