[問題] Regression model關於identification問題

看板Statistics作者 (我要吃好料)時間5年前 (2018/11/27 12:09), 5年前編輯推噓2(2推 0噓 6→)
留言8則, 4人參與, 5年前最新討論串1/1
是這樣的 我有一個regression model: y = b0 + b1*X_1 + b2*X_2 + b3*X_3 + u 其中b0, b1, b2, b3可以跑個OLS即可估計出來，如果我們又知道 b0 = a0*c0; b1 = a1*c0; b2 = a2*c0; b3 = c0 那麼 a0 = b0/b3; a1 = b1/b3; a2 = b2/b3 這樣 true parameter就全部可以idetify 但是問題是，那a0, a1, a2 的統計量和標準差如何計算呢? 謝謝 ※ 編輯: incessantgas (74.77.73.213), 11/27/2018 12:12:01
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11/27 13:11, 5年前 , 1F
Identifiability
11/27 13:11, 1F
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11/27 13:40, 5年前 , 2F
b大可以解釋更詳細一點嗎? (小弟資質駑鈍)
11/27 13:40, 2F
推
11/27 14:00, 5年前 , 3F
不能直接reformulate成 y-x3 =a1 +a2x1+a2x2+u*？
11/27 14:00, 3F
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11/27 14:01, 5年前 , 4F
有點久沒碰統計，有錯請大神更正
11/27 14:01, 4F
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11/28 11:33, 5年前 , 5F
由 b0～b3 變成 c0, a0～a2, 只是重參數化的問題.
11/28 11:33, 5F
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11/28 11:37, 5年前 , 6F
點估計值可以宣接轉換, 參數估計之標準差只能近似估計之.
11/28 11:37, 6F
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11/28 12:26, 5年前 , 7F
如何直接轉換?直接用b0的t-stat/b3的t-stat嗎?
11/28 12:26, 7F
推
11/29 20:58, 5年前 , 8F
reformulate後，直接做OLS，不用近似吧
11/29 20:58, 8F
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文章代碼(AID): #1R_CDjuI (Statistics)