[問題] 迴歸與LRT,Wald,Score test
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各位大家好，有幾個問題想做詢問：
1. 線性迴歸分析中，檢定解釋變數是否為常態是否可以等價於檢定模型誤差(error)是否
符合常態~N(0,sigma^2)，因線性迴歸時模型假設包含error要符合常態分配。
2. 線性迴歸分析中，檢定解釋變數是否彼此變異數同質是否可以等價於檢定模型誤差(er
ror)是否具有變異數同質，因線性迴歸時模型假設包含error要符合變異數同質。
3. 檢定共線性時之跑相關係數問題(例多重類別中若一個變項中含有北、中、南三種類別
要如何與另外一個單純連續型態的變項跑相關係數，因我只查到2個類別與連續(point-bi
s)，查不到3個類別以上的..)
4. Wald test and Score test相關問題(使用時機差異)，目前我僅知其公式差異與前者
不需要分配後者要，但仍然不太了解這兩者的使用時機大多為如何。
5. Likelihood ratio test的使用時機，以及其與Neyman-Pearson lemma的關係。
因後者根據我淺薄的認知是，LRT 就是其中一種強力檢定，那為何較少看到檢定中使用LR
T? 而是較常看到t,F,chisq等檢定？還是其實他們是等價的？(抱歉這個問題可能很智障)
謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.229.179
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10/24 12:15,
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好的，謝謝大大
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10/24 20:12,
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我有想過用這個跟容忍度，只是在想所以是否可以在我說的條件下跑相關係數0.0，謝謝
你!
※ 編輯: a22735557 (39.9.194.61), 10/24/2018 20:38:20
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是，我沒有徹底貫通觀念，不好意思，謝謝指點!
※ 編輯: a22735557 (39.8.133.223), 10/25/2018 16:02:35