[問題] panel data的問題
大家好~
請問我這樣子理解是否有誤
所謂panel data就是由好幾組具相同變數的time series組成
因此,對個別id來看就是一筆time series
另一方面,對個別時間點來看,就是一筆cross section
也可以說
time series是panel data個體上的單維度資料
cross section是panel data時間上的單維度資料
以上都對嗎?
如果是對的,那麼panel data的基本假設就同時包含了
time series以及cross section的假設
如今我手上有一筆有季節性的panel data
請問我是否一定要做季節調整?
不調整的話,那麼我可以把季節設作dummy variables當做解釋變數嗎?
這樣會造成non-stationary嗎?
問題有點多...@@
謝謝惹~
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