[問題] generalized least squares

看板Statistics作者 (Madchester)時間11年前 (2014/12/09 10:23), 編輯推噓2(3推 1噓 9→)
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請問一下 在generalized least squares的領域裡面 是否也會遇到collinearity的問題? 不知道有沒有這樣的例子可以參考呢? 這兩天找了好久 似乎沒看到這樣的問題 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.49.193 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1418091828.A.9FB.html
噓
12/10 13:01, , 1F
GLS就是在把不是V(Y)=sigma^2*I的變回來怎會共線性
12/10 13:01, 1F
→
12/10 13:01, , 2F
拜託你去看完GLS的定義好嗎
12/10 13:01, 2F
推
12/10 16:30, , 3F
樓上不知道是凶火大的，而且還說錯= =
12/10 16:30, 3F
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12/10 16:32, , 4F
原PO只要理解成GLS是對原來變數X的轉軸，
12/10 16:32, 4F
→
12/10 16:32, , 5F
將原本GLS解的殘差共變異數矩陣拆成兩塊分別乘上X
12/10 16:32, 5F
→
12/10 16:33, , 6F
新的變數經過轉軸之後，還是跟OLS一樣會出現共線性
12/10 16:33, 6F
推
12/10 21:04, , 7F
Sorry ! 會錯意！ 原po抱歉
12/10 21:04, 7F
→
12/11 01:46, , 8F
共線性問題是自變數間的問題, 不是 Var(Y) 的問題, 也不是
12/11 01:46, 8F
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12/11 01:47, , 9F
殘差的問題. 共線性問題在線性模型, 不論是 OLS, WLS, 或
12/11 01:47, 9F
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12/11 01:47, , 10F
GLS 當然都可能存在, 在 generalized linear model 也存在.
12/11 01:47, 10F
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12/12 11:42, , 11F
謝謝回答 一樓no mind
12/12 11:42, 11F
推
12/15 13:07, , 12F
謝謝劉老師補充，增長見聞，只是GLM好像比較少討論
12/15 13:07, 12F
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12/15 13:07, , 13F
到?
12/15 13:07, 13F
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