[問題] R^2的問題

看板Statistics作者 (M)時間10年前 (2014/09/10 22:37), 10年前編輯推噓1(1推 0噓 4→)
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R^2為模型解釋變異的程度，反過來想 若今天已知一條迴歸線y^hat=x 想用這條迴歸線來看看是否適合 x y 這些變數 是否還是可以使用R^2? 實際用R算算看: x=c(1,2,4,8,9,12) y=c(2,3,3,9,7,10) y_hat=x SSTO=sum((y-mean(y))^2) SSR=sum((y-y_hat)^2) SSE=sum((y_hat-mean(y))^2) > SSTO [1] 59.33333 > SSR [1] 12 > SSE [1] 94.66667 可是為什麼SSTO不會等於SSR+SSE呢? 先謝謝各位了!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.28.26.107 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1410359851.A.0D3.html ※ 編輯: swedrf0112 (113.28.26.107), 09/10/2014 22:37:53 ※ 編輯: swedrf0112 (113.28.26.107), 09/10/2014 22:38:36
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09/10 22:56, , 1F
因為 yhat=x 並不是這幾個點的迴歸線…
09/10 22:56, 1F
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09/10 23:02, , 2F
不是迴歸線就不能算R^2嗎?
09/10 23:02, 2F
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09/10 23:24, , 3F
你展開 SSR+SSE 看看就知道為什麼不是 SSTO 了
09/10 23:24, 3F
回k大:請問是直接代入加起來嗎? 可是我覺得變異數拆開來應該是要一樣的 還是只有在OLS最適解的時候才可以= = 換個問法 上面這些(x,y)有一條最適合的迴歸線 y_hat=1.1348+0.7553x R^2=0.9038 那麼不能強制他配適 y_hat=x 把R^2算出來嗎? 謝謝各位 ※ 編輯: swedrf0112 (113.28.26.107), 09/11/2014 16:12:16
推
09/11 16:58, , 4F
只有 ols 解才有 SST = SSR+SSE, 而且必須是有常數項的模型
09/11 16:58, 4F
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09/11 22:32, , 5F
謝謝! 我了解了~~~
09/11 22:32, 5F
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