Re: [程式] SAS取LAG問題
其實我是希望引導財務研究的朋友們思考一下
取5期落後期會遇到的問題
在股票資料中
id t ret
1 1 2
1 4 5
1 5 3
1 6 2
1 7 8
1 8 2
2 1 3
2 2 4
2 3 8
2 4 5
2 5 1
2 6 1
大多數人考慮的都是跨公司的處理 但是常常都忽略了股票資料中
是有可能會停止交易的
他們的資料有可能是就沒有這筆資料
例如東隆五金 停止交易很久又重新交易
或者是因為某些情況股票會停止交易
在資料上只會依照股票排列
不會告訴我們時間上實際是不連續的
單純只用語法上的落後期 lag
是肯定會出錯的
必須想方法確認 落後五期的資料 真的就是落後五期的數據
語法上保證沒錯 但是你還是會做錯
※ 引述《thomas2005 (無)》之銘言：
: 延用一下這標題。
: 目前有一個資料分組取 lag 的疑問想請教一下各位。
: 我爬文過找到 11768 這篇，其實問題跟我要問的一樣。
: 只是我的要取到 12 or n 期，文章推文最後 tew 大所說的。
: 就是我目前想知道的問題。
: "tew:要不要延伸思考 取5期落後期的語法要如何寫"
: 想請大家指點一下。
: 謝謝。
: 以下資料以分成 id 分成兩組，我想對每個組 lag 3 次後取值。
: id beta return
: 1 3 .
: 1 4 .
: 1 5 .
: 1 6 3
: 1 7 4
: 2 8 .
: 2 11 .
: 2 9 .
: 2 4 8
: 2 10 11
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