[討論] 該如何解釋變數 在t檢定時顯著 但跑迴歸時不顯著

看板Statistics作者 (今今)時間13年前 (2013/03/08 14:50), 編輯推噓0(0推 0噓 6→)
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在做驗證的時候遇到了這個問題 還請了解這方面的高手能夠指點我 想討論『x』這個變數是否會影響公司價值(Y) 在做獨立樣本t檢定時有顯著的差異性 而後來在接下來的驗證 也就是跑回歸 把『x』該變數放到迴歸式中 跟放入一些會影響公司價值(Y)的控制變數 但結果呈現『x』這個變數不顯著的情形 想請問一下 如果遇到這種情形 在做分析的時候能怎麼解釋比較好呢? 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.195.208.219 ※ 編輯: toptlnt 來自: 123.195.208.219 (03/08 14:53)
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x 對 Y 的影響已透過模型中其他解釋變數解釋了.
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可能的原因之一是: x→z(模型中的其他解釋變數)→Y;
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另一可能情形是: x 與 Y 的簡單相關, 其實只是假相, 真正的
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關係是 z→Y, 而 x 只不過是因為與 z 有關, 從而在簡單相關
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中呈現出 x 與 Y 間有虛假的相關.
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謝謝 yhliu 大大!!
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