Re: [問題] 一題過原點迴歸

看板Statistics作者 (一口一接一口)時間12年前 (2013/02/20 23:45), 編輯推噓1(1推 0噓 9→)
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: A linear regression model Y_i=10+βX_i+ε_i : is to be estimated by the following data: : (X,Y)={(1,9)(3,8)(5,5)(7,2)(9,1). : Find the least square estimates of β and Var(ε_i) : 為什麼不能把10當α然後用普通迴歸??? : 謝謝 同樣題目借問一下 請問為什麼誤差項之變異數是除以N-1? 剛爬過文發現是說用olse去推導，但推完是哪個步驟說明是Ｎ－１？ 且此種形式之迴規模型可以用ANOVA 分析嗎? 此時SST的Df為N-1? 那SSR的自由度是多少? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.18.40
推
02/20 23:51, , 1F
Σ(yi-10)^2 : df=N , b^2Σxi^2 : df=1
02/20 23:51, 1F
→
02/20 23:56, , 2F
不好意思我程度有點差 Σ(yi-10)^2 式中yi 的自由度不
02/20 23:56, 2F
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02/20 23:57, , 3F
用考慮y的樣本平均數嘛?所以自由度維n-1 ?Y
02/20 23:57, 3F
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02/21 00:15, , 4F
可以請問Σ(yi-10)^2 的10是怎麼得到的嗎?
02/21 00:15, 4F
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02/21 22:43, , 5F
yi-10 = bxi + ei 可以令 yi*=yi-10
02/21 22:43, 5F
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02/21 22:44, , 6F
Σyi*^2 可以拆解成 b^2Σxi^2 + Σei
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02/21 22:45, , 7F
因為沒有截距項 所以也不會扣平均 (回憶下 截距項的
02/21 22:45, 7F
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02/21 22:47, , 8F
估計式為 a=ybar-b*xbar 才會有平均數跑出來)
02/21 22:47, 8F
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02/21 23:20, , 9F
瞭解了!就會變成無截距項的迴歸模型去分析
02/21 23:20, 9F
→
02/24 23:58, , 10F
謝謝
02/24 23:58, 10F
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