[問題] 迴歸分析與時間序列
以前學計量時遇到幾個問題，當時沒有理解想通，
想請教版友，
第一，剛開始學OLS時，要做統計推論，
有殘差必須服從iid常態分配的假設，
殘差之間要獨立，不能有序列相關，
且各解釋變數要盡量不相關，不然容易有共線性的問題，
但是看到很多paper再做迴歸分析時，
都會將被解釋變數的落後一期當解釋變數，
如需求函數會將前期需求量當成解釋變數，
這樣是不是會有序列相關的問題出現呢?
第二，變數做單根檢定時，檢定結果顯示有單根，
一階差分後仍然有單根，但若加入時間趨勢項則可以拒絕有單根，
請問該變數如何去除時間趨勢，以使用定態的資料來跑迴歸呢?
我覺得書本上的理論是一回事，
實際用統計軟體來跑資料時，好像又是另一回事，
很抽象的感覺，
有板友可以推薦迴歸分析與時間序列的書嗎?
有搭配教導統計軟體的，最好應用方面能多一點，
之前有看過陳旭昇與楊奕農老師的時間序列分析。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.44.13.221
※ 編輯: looksir 來自: 114.44.13.221 (06/14 22:44)
推
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