Re: [問題] 有沒有共整合的判定方法。

看板Statistics作者 (渣喳楂查扎挓渣)時間13年前 (2012/05/24 23:47), 編輯推噓2(2推 0噓 11→)
留言13則, 2人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
以下是就我所知道的作回答，有錯請指正....＠＠" 你的表格看起來是 Johansen trace test 這個檢定的假設裡的 cointegration rank 會是 nested 的 所以如果 H_0: rank=r 被拒絕了，才能再往下檢定 H_0: rank=r+1 一直到 H_0 沒有被拒絕的時候，最後的 H_0 就是你的共整合模型的 rank 但根據你的表格，第一個 H_0: r=0 就不拒絕了 所以你的時間數列們沒有共整合關係 用 lag-1 differenced series 去作 VAR 就可以了 ※ 引述《nickway (天意起斯文)》之銘言： : Hypothesized Trace 0.05 : No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** : None 0.091553 11.55968 15.49471 0.1793 : At most 1 * 0.047321 3.878200 3.841466 0.0489 : 請問共有無共整合的判斷方式， : 是不是看 Trace Statistic 要大於 0.05 Critical Value : 然後 At most 1 * 表示有共整合 : 那如果是None 那一行的 Trace Statistic > 0.05 Critical Value : 這樣也是有共整合嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.2.146
推
05/25 01:15, , 1F
請問去做VAR是......?
05/25 01:15, 1F
→
05/25 01:16, , 2F
這是Johansen的沒錯!
05/25 01:16, 2F
→
05/25 06:56, , 3F
Vector AutoRegression
05/25 06:56, 3F
推
05/25 11:50, , 4F
有共整合之後不是做vecm嗎?
05/25 11:50, 4F
→
05/25 16:00, , 5F
你的表格表示rank=0，也就是沒有共整合
05/25 16:00, 5F
→
05/25 16:01, , 6F
Johansen procedure要一步一步來，H_0:rank=0拒絕後才能
05/25 16:01, 6F
→
05/25 16:02, , 7F
繼續檢定H_0:rank<=1，但你的表格在rank=0就停住了
05/25 16:02, 7F
→
05/26 10:44, , 8F
謝謝你! 那問題回到一開始，有無共整合是慨NONE的P值嗎??
05/26 10:44, 8F
→
05/26 20:24, , 9F
基本上是的
05/26 20:24, 9F
→
05/26 20:25, , 10F
你的時間數列是K維度的話，0<rank<K才是有共整合
05/26 20:25, 10F
→
05/26 20:27, , 11F
rank=0和rank=K都是沒有共整合
05/26 20:27, 11F
→
05/26 20:29, , 12F
rank=K是連整合都沒有，那K條時間數列全部都是stationary
05/26 20:29, 12F
→
05/30 14:54, , 13F
謝謝!我現在已經知道該如何寫下去了!!!!!!!!
05/30 14:54, 13F
‣ 更多 aks43725 的文章
文章代碼(AID): #1FlbWHMp (Statistics)
‣ 更多 aks43725 的文章
文章代碼(AID): #1FlbWHMp (Statistics)