[問題] 關於fisher's exact test 和 Yate's 校正

看板Statistics作者 (菊島野小孩)時間12年前 (2012/01/07 20:50), 編輯推噓1(1推 0噓 19→)
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大家好 想請問關於 Fisher's exact test 和 Yate's correction 在做 2 x 2 卡方檢定時，如果有期望值 < 5 的情形 那就要用上面兩種方法計算較精準的 p value 和 卡方值 但我試算了一份數據後，發現兩者的結果不一樣 (α=0.05 df= 1 ) Fisher 的 p = 0.029 有顯著 ； Yate's 的卡方值卻是 < 3.84 不顯著 我想問這兩者算出來的結果是不是有可能不一樣？ 這情形下我應該要作出什麼推論？或是如何決定使用哪一種計算法？ 謝謝 =) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.183.232
推
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要吃飯或是要吃麵的問題XD
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(1) 卡方檢定是大樣本 "近似" 檢定,即使有經過 Yate's 校正,
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也不代表一定近似得很好.
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(2) 卡方檢定是 unconditional test, Fisher 的 exact 是
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conditional test. 兩種不同檢定當然有可能得到不同結論.
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感謝y大，我大概理解了；y大會比較建議使用 Fisher 嗎？
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另外如果資料是要檢定獨立性，使用Fisher得到的是p值
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而檢定結果是顯著，表示兩個變項間有相關要求關聯係數
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C 和 phi 都會使用到卡方值，此時應該用哪個卡方值呢？
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用SAS跑了一下，它給的相關係數是用未校正的卡方值計算
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就 "近似檢定" 與 "正確檢定" 的觀點來看, 在計算工具方便而
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且成本低廉的情況, 正確檢定似乎是較佳的. 但實際上我們不一
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定要用上列所謂 "較佳" 的. 以我個人而言, 沒有好工貝, 卡方
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檢定在絕大多數情況就夠用了.
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就 "unconditional" 與 "conditional" 的觀點, 要取用何者,
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恐怕就見仁見智了.
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test statistics的選用應該要把power考慮進去,Yate's correct
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結果通常會比較保守(over-estimated p-value)
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所以statistical power會比較低
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Fisher可以跑細格有0的資料 用fisher吧
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