[問題] 請問這種平均方法

看板Statistics作者 (ＫＡＭＩＮＡＲＩ)時間12年前 (2011/12/29 22:56), 編輯推噓0(0推 0噓 12→)
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各位先進大家好 我用了一種類似移動平均的平均法 可是又覺得不大一樣, 才疏學淺不知如何是好 還請各位幫忙解惑, 謝謝^^ 假設我今天做了一個物理實驗, 是量測光的特性A 如圖 http://ppt.cc/ZN@I 所示 橫軸是光的波長, 從350 nm到750 nm, 縱軸則是特性A 每1 nm的波長有一筆特性A的資料 所以灰色的Original Curve共有750-350+1=401筆資料 我用了某種平均法, 讓Original Curve變成紅色的Treated Curve 平均的方法是這樣的 1.每101點取一個平均值 2.求得平均值所對應的波長位置, 既不在第1 個點也不在第101個點 而是中位數的第50個點所對應的波長 3.所以第一個平均值是平均350 nm到450 nm的資料, 再把他放到400 nm的位置上 而最後一個平均值是平均650 nm到750 nm的資料, 再把他放到700 nm的位置上 4.這樣一連串平均下來, 頭尾會各少掉50筆資料 原先350 nm到750 nm的灰線會變成只剩下400 nm到700 nm的紅線 不過這是刻意設計的, 因為我只需要400 nm到700 nm的平均值 而且平均的結果和預期一致, 所以採用這種方法進行特性A 的討論 請問這種平均法應該怎麼稱呼呢!? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 110.66.186.84
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Google: loess lowess
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謝謝!!^^受益匪淺, 順便修一下文章錯誤的地方
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※ 編輯: crazyvoice 來自: 110.66.186.84 (12/30 05:12)
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這本來稱 "移動平均". 當然說是 loess 也對, 只是 loess 是
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較一般性的方法. 以單一解釋變數模型 y=f(x) 而言, x 不一定
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要等距. 而 "移動平均" 則 x 需要是等距的, 基本上是用於定
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期量測之時間數列的簡單分析. 找古老的統計學教本 "時間數列
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分析" 章節可以找到.
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現在股票、期貨、各類金融商品等所謂 "移動平均" 其實有點亂
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套 --- 基本上那種移動平均的用法適用在無趨勢的時間數列,
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即純粹 MA 模型, 但在上述場合卻又把它當成 "未來趨勢".
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又及: 101 期的移動平均是第51期的平滑值或 "理論值".
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感謝yhliu的詳細解說, 很清楚^^
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