[問題]共線性問題

看板Statistics作者 (啟程)時間14年前 (2011/10/16 00:12), 編輯推噓3(3推 0噓 10→)
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最近在用stata練習regression 遇到變數間共線性問題 一般都是把其中一兩個變數拿掉對吧? 但我前陣子翻資料 看到一個把截距項拿掉的方法，似乎也可以處理這問題 (但沒寫原因) 請問原理是甚麼呢? (完全沒頭緒...是因為帶入數值後，跟截距的移動有關嗎?) 另外，想知道在哪些情況才能夠用呢？感覺這個方法好神奇呀 爬了一下板上關於共線性的討論 好像沒提到這個 希望前輩指點一下!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.110.35
推
10/16 02:45, , 1F
基本上會先看自變數之間的相關係數去做篩選 選擇尺度高的留
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10/16 02:46, , 2F
下 截距的意義是當所有自變數為0時 依變數的值
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10/16 02:46, , 3F
但我也不清楚為什麼這樣做就可以XDD
10/16 02:46, 3F
推
10/16 18:28, , 4F
我想你推導一下OLS就知道了
10/16 18:28, 4F
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10/16 18:35, , 5F
不過我也只知道可以藉由推導瞭解 其他原因不知道 @@
10/16 18:35, 5F
推
10/17 09:02, , 6F
有虛擬變數時，截距項是有可能有共線性的
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有截距項時, "共線性" 看的是 "相關"; 而沒有截距項時, 看的
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10/17 14:47, , 8F
是 "線性相依" 與否. 例如, 僅有兩解釋變項時 X1, X2 時,
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10/17 14:48, , 9F
有截距項時看是否有共線性, 看的是 corr(X1,X2), 或看 X2 是
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10/17 14:49, , 10F
否可(近似)表示為 a+bX1. 而沒有截距項時, 共線性是指存在
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10/17 14:50, , 11F
常數 a, b, a^2+b^2 = 1, 使 aX1+bX2 接近 0.
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不過, 拿掉截距項並非解決共線性(或稱:線性重合)問題的正確
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方案.
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