Re: [問題] collinearity
※ 引述《LiamIssac (Madchester)》之銘言：
: 如果是跟統計軟體有關請重發文章
: 如果跟論文有關也煩請您重發文章
: 文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答，造成不便之處請見諒
: 最近讀到Belsley的Regression Diagnostic
: 裡面提到collinearity會造成regression model的系數異常
: 也就是本來應該是正的 但得出來的結果卻是負的
: 但是書裡面幾乎沒有這樣的例子
: 覺得很好奇 不知道有沒有人遇過這個問題?
這是實務上常常會遇到的問題
舉個例子好了
在財務模型中 一般認知是負債越高 越可能爆掉
但是測量負債的財務變數相當多
例如: 銀行借款/總資產(A) 銀行借款/股東權益(B)
總資產和股東權益相關性相當高
也就是說這兩個變數(有線)相關
假設單變量時
D=0.2A
D=0.5B
但是多元回歸時卻可能變成
D=-0.2A+0.9B
不久前和某主管機關的經辦談到這問題
他們的看法以及提出的論文是說這只影響參數 不影響效度
至於要不要同時放,That's art
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推
04/28 12:21, , 1F
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