Re: [問題] 變數取ln問題
※ 引述《shower89 (My love.)》之銘言：
: 已爬文
: 一般說來 C-D函數等變數方程式取ln可以變成線性
: 取ln也代表成長率 所以解釋變數時須以單位變動是 % 來闡述
: 但在下在處理方程式變數時 有幾點一直卡住 不確定要不要取ln
: 1.請問利率這種以" % "單位 還能取ln嗎 取ln後代表什麼意思
: 2.取ln後就代表成長率 因此變數只要為實質的就好 應該不須全部轉為同樣計價單位吧
: 3.像五分位所得倍數 衡量所得不均現象 變數是倍數時也能取ln嗎
: 4.是不是要取ln 是端看理論提到? 還是根據變數單位才決定?
: 非常感謝解答 謝謝您
取ln有他的用意跟限制
用意主要是在於讓他的scale不會太龐大
例如像是GDP這種，單位都是以兆計位的
取個ln座標軸就會變成15以內
但是有時間趨勢的資料(非定態序列)依舊會因為時間的趨勢而讓變異數爆掉
單取ln並不能讓非定態變定態
因為log函數是單調轉換函數，只能讓計算方便，或是模型整理上清晰而已
但多數學者很愛取ln的最重要原因是因為
取了ln後，做了一階差分有可能會將非定態序列轉換成定態序列
(過程要幾次端看檢定結果)
同時他也有經濟意涵，也就是大家所熟悉的成長率的概念
例如GDP取ln後做一階差分會變成與前期相比的成長率
那至於你問題提到的已經有%的變數
取了ln再取一階差分後會變成什麼呢?
以成長率為例，就會變成 成長率的變動率
匯率的話就會變成匯率改變率
然而ln的限制在於
ln的定義域必須為正數
所以在取ln時要先檢查資料特性
像台灣GDP成長率還勉強可再取一次ln
因為台灣經濟成長皆為正值
如果是負值，就請用其他方式處理會比較恰當
簡單來講
取ln並不會改變什麼，單調轉換後跑時間趨勢圖會依舊一模一樣
端看你對資料的處理方式
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.130.189.32
推
03/30 18:26, , 1F
03/30 18:26, 1F
推
03/31 18:30, , 2F
03/31 18:30, 2F
推
04/01 22:39, , 3F
04/01 22:39, 3F
討論串 (同標題文章)