Re: [程式] sas的新手問題
基本上主要是資料處理的問題
你要做這篇文章
要先看一下Dimson (1979)的文章 以及一些CPAM的相關文獻
會採用這樣的model在於稀少交易的問題
基本上我是這麼建議
先準備兩個檔案
1.市場報酬率的資料 (rm)
2.個股報酬率的資料 (ret)
另外 由於是手寫的 你同學要有勇氣問一下老師 rm-1 rm-2的意思
其實這是時間序列的概念
當天是0 前一天是-1 前兩天是-2 也就是落後期 (lag)
proc sort data=rm;by date;
run;
data rm;
set rm;
rm1=lag1(rm);
rm2=lag2(rm);
rm3=lag3(rm);
rm4=lag4(rm);
run;
proc sort data=ret;by date;
run;
data final;
merge ret rm;by date;
run;
proc sort data=final;by id;
run;
proc reg data=final;
model ret=rm rm1-rm4;
by id;
quit;
btw:
不要害怕跟自己的老師討論
不然他永遠不知道你哪裡不懂
讓他知道我們有多蠢 他才知道要怎麼教導我們
祝研究順利
※ 引述《JONLY0617 (普通)》之銘言：
: ------------------------------------------------------------------------
: [軟體程式類別]:
: SAS
: [程式問題]:
: stock price delay
: [軟體熟悉度]:
: *[m
: 新手(不到1個月)
: 根據不同熟悉度
: 板上高手可以給予你不同指導
: 新手或許需要的還是語法的熟悉
: 而其他部分則可能往往是盲點上的點破
: [問題敘述]:
: 朋友沒有ptt的帳號 所以用我的帳號幫朋友代po問題
: 朋友要寫個有關 個股的stock price delay
: 因為自已所學的與朋友不一樣 所以不太了解其內容
: 能夠分點敘述處理流程，基本上在撰寫程式或者跑統計時是相當有幫助的
: 甚至有經驗的人可以藉此告知你步驟是否錯誤
: [程式範例]:
: 雖然張貼程式很可怕，但基本上有些程式還是要張貼才能解決
: -----------------------------------------------------------------------------
: 朋友的老師 有提供一些 手寫的程式給同學參考
: 程式如下
: proc reg data=?
: mode Ri=Rm Rm-1 Rm-2 Rm-3 Rm-4;
: by ID;
: run
: 以上就是朋友的老師提供的一些語法
: ID就是股票的名字
: Rm就是有四期要算
: 提供的資料是不是不完整 麻煩請各位提供見解
: 如果違返了板規的話 就請刪文吧
: 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.82.224.6
討論串 (同標題文章)